对上交所市场利率期限结构的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 第一节 本文的研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-13页 |
| 一、国外文献综述 | 第12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 本文的创新及结构 | 第13-15页 |
| 一、本文的创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 二、本文的结构 | 第14-15页 |
| 第二章 利率期限结构模型及估计方法综述 | 第15-27页 |
| 第一节 传统利率期限结构理论 | 第15-17页 |
| 第二节 静态利率期限结构研究综述 | 第17-21页 |
| 一、样条估计方法 | 第17-19页 |
| 二、参数拟合方法 | 第19-20页 |
| 三、最大平滑方法 | 第20-21页 |
| 第三节 动态利率期限结构研究综述 | 第21-27页 |
| 一、单因子动态利率模型 | 第21-25页 |
| 二、多因子动态模型综述 | 第25-27页 |
| 第三章 NSS模型及其估计 | 第27-32页 |
| 第一节 NSS模型介绍 | 第27-28页 |
| 第二节 国债利率期限结构的估计 | 第28-29页 |
| 第三节 时间序列模型的引入与简介 | 第29-32页 |
| 一、自回归移动平均模型 | 第30页 |
| 二、干预模型 | 第30-31页 |
| 三、ECM误差修正模型 | 第31页 |
| 四、GARCH模型 | 第31-32页 |
| 第四章 NSS模型的实证分析 | 第32-44页 |
| 第一节 NSS模型的参数估计 | 第32-39页 |
| 一、数据选择说明 | 第32-33页 |
| 二、NSS模型估计结果 | 第33-39页 |
| 第二节 模型对比分析 | 第39-43页 |
| 第三节 国债价格拟合 | 第43-44页 |
| 第五章 国债利率期限结构的回归预测 | 第44-49页 |
| 第一节 国债利率期限结构与宏观经济的联系 | 第44-46页 |
| 一、国债利率期限结构与经济增长 | 第44-45页 |
| 二、国债利率期限结构与通货膨胀 | 第45页 |
| 三、国债利率期限结构与货币政策 | 第45-46页 |
| 四、宏观经济变量的筛选 | 第46页 |
| 第二节 模型的建立和预测效果的比较 | 第46-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
