| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-12页 |
| 1.1.1 股指期货的产生与发展 | 第8-9页 |
| 1.1.2 股指期货的特点和作用 | 第9-12页 |
| 1.2 股指期货定价领域研究现状 | 第12-18页 |
| 1.2.1 股指期货定价理论及实证研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 股指期货与现货价格引导关系的研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 股指期货对股票现货市场影响的研究 | 第17-18页 |
| 1.3 本论文的研究目的与内容 | 第18-22页 |
| 第二章 股指期货定价模型概述 | 第22-35页 |
| 2.1 持有成本定价模型 | 第22-24页 |
| 2.2 无套利定价区间模型 | 第24-27页 |
| 2.3 其它股指期货定价模型 | 第27-35页 |
| 2.3.2 连续时间定价模型 | 第27-31页 |
| 2.3.2 一般均衡定价模型 | 第31-32页 |
| 2.3.3 不完全市场定价模型 | 第32-35页 |
| 第三章 股指期货定价实证分析 | 第35-55页 |
| 3.1 实证分析数据选取及简要介绍 | 第35-40页 |
| 3.1.1 香港HSCEI 股指期货 | 第35-37页 |
| 3.1.2 新加坡A50 股指期货 | 第37-38页 |
| 3.1.3 中金所沪深300 股指期货仿真合约 | 第38-40页 |
| 3.2 数据实证检验及分析 | 第40-55页 |
| 3.1.1 第一组：对沪深300 仿真期指早期数据的实证检验 | 第41-45页 |
| 3.1.2 第二组：对沪深300 仿真期指近期数据的实证检验 | 第45-48页 |
| 3.1.3 第三组：对香港HSCEI 期指数据的实证检验 | 第48-51页 |
| 3.1.4 第四组：对新加坡A50 期指数据的实证检验 | 第51-55页 |
| 第四章 对沪深300 股指期货价格偏离现象的进一步讨论 | 第55-64页 |
| 4.1 问题的提出与回归模型的构建 | 第55-57页 |
| 4.2 对沪深300 仿真期指的回归检验 | 第57-61页 |
| 4.3 对其他期指品种数据的对比检验 | 第61-64页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第64-74页 |
| 5.1 研究成果总结 | 第64-67页 |
| 5.2 若干政策建议 | 第67-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第78-81页 |
