我国商业银行信用风险的度量和管理
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的研究方法与内容 | 第11页 |
| 1.4 论文的结构 | 第11-12页 |
| 2 信用风险概述 | 第12-19页 |
| 2.1 信用风险的基本内涵 | 第12-15页 |
| 2.1.1 信用风险的定义及特征 | 第12-13页 |
| 2.1.2 信用风险的成因 | 第13-14页 |
| 2.1.3 信用风险对经济的影响 | 第14-15页 |
| 2.2 信用风险管理的内容 | 第15-19页 |
| 2.2.1 信用风险管理的目标和意义 | 第15-16页 |
| 2.2.2 信用风险管理的过程 | 第16-17页 |
| 2.2.3 我国商业银行信用风险管理现状 | 第17-19页 |
| 3 信用风险度量模型 | 第19-23页 |
| 3.1 传统的信用风险度量方法 | 第19-20页 |
| 3.2 现代信用风险度量模型 | 第20-21页 |
| 3.3 现代信用风险度量模型的对比研究 | 第21-23页 |
| 3.3.1 模型的对比分析 | 第21-23页 |
| 3.3.2 模型在我国的适用性分析 | 第23页 |
| 4 KMV 模型的基本架构 | 第23-29页 |
| 4.1 贷款与期权的关系 | 第24-25页 |
| 4.2 KMV 模型的基本思想及基本假设 | 第25页 |
| 4.3 KMV 模型的计算步骤 | 第25-28页 |
| 4.4 KMV 模型的优缺点及适用性分析 | 第28-29页 |
| 4.4.1 KMV 模型的优点 | 第28页 |
| 4.4.2 KMV 模型的缺点 | 第28-29页 |
| 5 基于 KMV 模型的实证分析 | 第29-34页 |
| 5.1 样本的选取 | 第29-30页 |
| 5.2 参数估计和实证过程 | 第30-34页 |
| 5.2.1 基本假设与参数确定 | 第30页 |
| 5.2.2 实证过程 | 第30-34页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第34页 |
| 6 结束语 | 第34-37页 |
| 6.1 完善我国商业银行信用风险管理的建议 | 第34-35页 |
| 6.2 本文的不足之处及展望 | 第35-37页 |
| 6.2.1 不足之处 | 第35-36页 |
| 6.2.2 展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第40-41页 |
| 详细中英文摘要 | 第41-50页 |
