股票市场的混沌特征分析及其判定研究
| 论文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 序言 | 第8-10页 |
| 一、论文选题的意义 | 第8页 |
| 二、国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 三、论文的创新点 | 第9-10页 |
| 四、本文主要章节的安排 | 第10页 |
| 1. 混沌简介 | 第10-16页 |
| 1.1 混沌的起源和发展 | 第10-11页 |
| 1.2 混沌的定义 | 第11-12页 |
| 1.3 混沌现象的三个基本特征 | 第12-14页 |
| 1.4 股票价格指数的概述 | 第14-16页 |
| 2. 混沌时间序列的相空间重构 | 第16-26页 |
| 2.1 混沌时间序列 | 第16-20页 |
| 2.2 相空间重构 | 第20-24页 |
| 2.2.1 相空间重构简介 | 第20-21页 |
| 2.2.2 时间延迟的确定 | 第21-24页 |
| 2.3 混沌时间序列的判别方法 | 第24-26页 |
| 2.3.1 功率谱方法 | 第24-25页 |
| 2.3.2 关联维数法 | 第25-26页 |
| 3. 股价指数的非趋势化处理方法 | 第26-30页 |
| 3.1 日收益率法 | 第27-28页 |
| 3.2 对数线性趋势消除法 | 第28-29页 |
| 3.3 Min-max 标准化方法 | 第29-30页 |
| 4. 基于非趋势化处理数据样本的实证分析 | 第30-45页 |
| 4.1 基于三种非趋势化方法的功率谱分析 | 第30-33页 |
| 4.2 基于两种时间延迟确定方法的混沌判定研究 | 第33-43页 |
| 4.2.1 C-C 方法计算结果 | 第34-38页 |
| 4.2.2 互信息量法计算结果 | 第38-43页 |
| 4.3 股票价格指数波动的混沌调控 | 第43-45页 |
| 5. 对研究工作的回顾与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第49-50页 |
| 详细中英文摘要 | 第50-64页 |
