创业板市场风险度量模型与实证研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法与思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文思路及主要内容 | 第12页 |
| ·相关研究文献综述 | 第12-16页 |
| 2. 创业板市场及其风险度量 | 第16-23页 |
| ·创业板市场考察 | 第16-20页 |
| ·创业板市场一般性分析 | 第16-18页 |
| ·创业板市场的主要作用 | 第18-19页 |
| ·海外成熟创业板市场发展沿革 | 第19-20页 |
| ·创业板市场风险的度量及其方法 | 第20-23页 |
| ·创业板市场上的风险 | 第20-21页 |
| ·创业板市场风险度量方法 | 第21-23页 |
| 3. 创业板市场风险测度方法与改进 | 第23-33页 |
| ·创业板市场风险测度VAR方法 | 第23-24页 |
| ·VAR估算方法对比分析 | 第24-28页 |
| ·市场风险VaR值的计算方法 | 第24-28页 |
| ·VaR不同估算方法的对比分析 | 第28页 |
| ·对现有VAR方法的改进 | 第28-33页 |
| ·极端VaR方法 | 第29-31页 |
| ·改进的CVaR方法 | 第31-33页 |
| 4. 创业板市场风险度量实证分析 | 第33-47页 |
| ·创业板市场数据特征 | 第33-34页 |
| ·本文对估算方法的小改进 | 第34-36页 |
| ·数据处理与模型选取 | 第36-41页 |
| ·数据的选取与处理 | 第36-38页 |
| ·模型的选取 | 第38-41页 |
| ·模型建立 | 第41-43页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第41页 |
| ·GARCH(1,1)-M模型 | 第41-42页 |
| ·TARCH(1,1)模型 | 第42页 |
| ·TARCH(1,1)-M模型 | 第42页 |
| ·EGARCH(1,1)模型 | 第42-43页 |
| ·实证结果与原因分析 | 第43-45页 |
| ·实证结果 | 第43-44页 |
| ·对实证结果的解释 | 第44-45页 |
| ·相关原因分析 | 第45-47页 |
| 5. 我国创业板市场发展展望 | 第47-50页 |
| ·我国创业板市场发展进程 | 第47-48页 |
| ·创业板对中国资本市场的意义 | 第48-49页 |
| ·结束语 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第54-55页 |
