美式期权定价的几种数值解法

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 前言	第9-21页
·期权相关知识	第9-11页
·美式期权定价问题的模型及其性质	第11-18页
·Black-Scholes 期权定价模型	第11-14页
·美式期权定价问题模型	第14-15页
·美式期权价格的各种性质	第15-18页
·美式期权定价问题数值解的研究现状	第18-21页
第二章 美式期权定价问题的紧差分方法	第21-28页
·自由边界问题及变换	第21-22页
·紧差分方法	第22-23页
·稳定性分析	第23-24页
·算法	第24-25页
·数值实验	第25-28页
第三章 美式期权定价问题的记忆梯度投影法	第28-36页
·问题描述及变换	第28-30页
·线性互补问题	第28页
·变分不等式问题	第28-29页
·log 变换	第29-30页
·变分不等式问题的有限差分近似及等价极值问题	第30-31页
·记忆梯度投影方法	第31-32页
·算法	第32-33页
·数值实验	第33-36页
第四章 美式期权定价问题的有限元方法	第36-43页
·问题描述及变换	第36-39页
·线性互补问题	第36-37页
·变换	第37-38页
·变分不等式问题	第38-39页
·全离散近似	第39-40页
·稳定性分析	第40-41页
·算法	第41页
·数值实验	第41-43页
结论	第43-44页
参考文献	第44-48页
附录A 第二章的数值算法源代码	第48-51页
附录B 第三章的数值算法源代码	第51-54页
附录C 第四章的数值算法源代码	第54-56页
攻读硕士学位期间取得的学术成果	第56-57页
致谢	第57页