期权定价反问题研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第一章 绪论	第7-10页
·问题背景与研究意义	第7-8页
·国内外研究概况	第8-9页
·本文的主要工作	第9-10页
第二章 预备知识	第10-19页
·期权定价的理论基础	第10-12页
·期权的相关概念	第10-11页
·期权的基本性质	第11-12页
·期权定价的正问题	第12-16页
·B-S 期权定价模型	第12-14页
·期权定价的正问题	第14-16页
·期权定价的反问题	第16-19页
·期权定价的反问题	第16-17页
·反问题的研究方法及现状	第17-19页
第三章 随机波动率下的期权定价反问题	第19-29页
·问题描述及模型的建立	第19-23页
·相对熵	第20-22页
·最优控制问题	第22-23页
·模型分析	第23-25页
·模型求解	第25-29页
第四章 随机波动率下的期权定价反问题的数值算法	第29-44页
·有限差分格式	第29-30页
·边界条件处理	第30-41页
·边界顶点处理	第31-34页
·边界处理	第34-41页
·模型数值算法	第41-44页
第五章 随机波动率下的期权定价反问题的数值算例	第44-49页
·算法分析	第44-47页
·数值算例	第47-49页
·算法简述	第47页
·数值算例	第47-49页
结论	第49-50页
参考文献	第50-54页
攻读硕士学位期间取得的学术成果	第54-55页
致谢	第55页