中国银行业抗系统性风险指数的设计与分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 系统性风险相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 风险预警指标体系文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 已有文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究框架与方法 | 第16-17页 |
| 1.4 论文创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 抗系统性风险指数的指标体系构建 | 第19-27页 |
| 2.1 系统性风险形成理论分析 | 第19-21页 |
| 2.1.1 金融脆弱性理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 D-D挤兑理论 | 第20-21页 |
| 2.2 抗系统性风险指数指标体系构建 | 第21-24页 |
| 2.2.1 指标选取原则 | 第21-22页 |
| 2.2.2 指标体系的选择与构建 | 第22-24页 |
| 2.3 指标数据来源与描述性统计 | 第24-26页 |
| 2.3.1 指标数据来源说明 | 第24-25页 |
| 2.3.2 描述性统计分析 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 抗系统性风险指数计算与分析 | 第27-51页 |
| 3.1 抗系统性风险指数计算 | 第27-32页 |
| 3.1.1 指标标准化处理 | 第27-29页 |
| 3.1.2 层次分析法确定权重 | 第29-31页 |
| 3.1.3 指数的合成 | 第31-32页 |
| 3.2 抗系统性风险指数分析 | 第32-48页 |
| 3.2.1 银行业抗系统性风险指数 | 第32-33页 |
| 3.2.2 抗信用风险指数 | 第33-37页 |
| 3.2.3 抗流动性风险指数 | 第37-41页 |
| 3.2.4 效益指数 | 第41-44页 |
| 3.2.5 资本充足指数 | 第44-46页 |
| 3.2.6 抗市场风险指数 | 第46-48页 |
| 3.3 抗系统性风险指数的外推 | 第48-50页 |
| 3.3.1 外推的原理 | 第48页 |
| 3.3.2 抗系统性风险指数的外推结果 | 第48-50页 |
| 3.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 抗系统性风险指数预测 | 第51-57页 |
| 4.1 预测方法 -ARIMA模型 | 第51页 |
| 4.2 模型建立与估计 | 第51-54页 |
| 4.2.1 时间序列命名 | 第51页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第51-53页 |
| 4.2.3 相关性检验 | 第53-54页 |
| 4.2.4 模型估计 | 第54页 |
| 4.3 预测结果分析 | 第54-56页 |
| 4.4 预测结果与外推结果的精准度对比 | 第56页 |
| 4.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 基于指数分析的系统性风险防范建议 | 第57-62页 |
| 5.1 系统性防范 | 第57-58页 |
| 5.2 信用风险控制 | 第58页 |
| 5.3 流动性风险控制 | 第58-59页 |
| 5.4 效益改善 | 第59-60页 |
| 5.5 资本管理 | 第60页 |
| 5.6 市场风险控制 | 第60-61页 |
| 5.7 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
