| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外碳金融市场风险的研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内综述 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的研究内容、方法与创新 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 碳金融相关理论回顾 | 第16-20页 |
| 2.1 碳市场的经济理论基础 | 第16页 |
| 2.1.1 科斯定理 | 第16页 |
| 2.1.2 排污权交易 | 第16页 |
| 2.2 社会责任与环境金融理论 | 第16-17页 |
| 2.3 碳金融价格影响理论 | 第17页 |
| 2.4 碳金融风险理论 | 第17-18页 |
| 2.5 金融风险监管 | 第18-19页 |
| 2.6 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 国内外碳金融市场的发展现状 | 第20-35页 |
| 3.1 国际碳金融市场 | 第20-23页 |
| 3.1.1 碳金融市场的形成与划分 | 第20-22页 |
| 3.1.2 国际碳金融市场的风险类型及防控 | 第22-23页 |
| 3.2 我国碳交易市场的发展现状 | 第23-31页 |
| 3.2.1 我国清洁发展机制发展现状 | 第23-26页 |
| 3.2.2 我国碳配额交易市场的发展状况 | 第26-31页 |
| 3.3 我国碳金融交易市场的风险类型 | 第31-34页 |
| 3.3.1 机制设计风险 | 第31-33页 |
| 3.3.2 市场运行风险 | 第33页 |
| 3.3.3 违规操作风险 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 我国碳金融交易风险的度量 | 第35-48页 |
| 4.1 基于VaR-ARCH模型的碳交易风险研究方法 | 第35-39页 |
| 4.1.1 VaR模型产生的背景和特点 | 第35-36页 |
| 4.1.2 风险价值的算法 | 第36-37页 |
| 4.1.3 ARCH族模型 | 第37-38页 |
| 4.1.4 Kupiec-失败频率检验法 | 第38-39页 |
| 4.2 我国碳金融市场的交易价格特性 | 第39-41页 |
| 4.3 基于VAR-ARCH族模型的结果与分析 | 第41-46页 |
| 4.3.1 各个试点GARCH(1,1)、ARCH(1)模型的参数估计 | 第41-44页 |
| 4.3.2 各个交易所收益率的日VaR值 | 第44-45页 |
| 4.3.3 失败频率检验法的检验结果 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 关于我国碳金融市场风险管控的政策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 提高政策科学性,逐步整合碳市场 | 第48-49页 |
| 5.2 提高风险管理水平,监测防范风险 | 第49-51页 |
| 5.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |