| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法和意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 论文结构和创新点及不足 | 第10-12页 |
| 2 国内外关于股市联动的相关研究综述 | 第12-22页 |
| 2.1 国内外关于股票联动内在机制的研究 | 第12-14页 |
| 2.2 国内外关于股市联动性的实证研究 | 第14-20页 |
| 2.2.1 国外关于股市联动性的实证研究 | 第14-16页 |
| 2.2.2 国内学者关于股市联动性的实证研究 | 第16-20页 |
| 2.3 对现有研究文献的评述 | 第20-22页 |
| 3 中国内地股市与香港股市联动的原因及作用机制分析 | 第22-30页 |
| 3.1 基于有效市场理论的分析 | 第22-25页 |
| 3.2 基于行为金融学的理论分析 | 第25-26页 |
| 3.3 基于经济一体化的理论分析 | 第26-30页 |
| 4 内地股市和香港股市联动性的实证研究 | 第30-50页 |
| 4.1 样本数据的选择及处理 | 第31-32页 |
| 4.1.1 样本数据的选择和阶段划分 | 第31页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第31-32页 |
| 4.2 协整分析 | 第32-50页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第33-40页 |
| 4.2.3 VECM分析 | 第40-43页 |
| 4.2.4 Granger因果检验 | 第43-45页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| 4.2.6 方差分解 | 第47-50页 |
| 5 研究结论与相关建议 | 第50-52页 |
| 5.1 研究结论及分析 | 第50-51页 |
| 5.2 相关建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |