| 摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3 论文内容与结构安排 | 第16-18页 |
| 1.3.1 论文内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第17-18页 |
| 1.4 论文中的创新 | 第18-21页 |
| 第二章 预备知识 | 第21-29页 |
| 2.1 基本概念和基本理论 | 第21-23页 |
| 2.2 泊松过程与跳过程 | 第23-25页 |
| 2.2.1 泊松过程 | 第23-24页 |
| 2.2.2 跳过程 | 第24-25页 |
| 2.3 标的资产价格模型介绍 | 第25-26页 |
| 2.4 Esscher变换 | 第26-29页 |
| 第三章 双向欧式期权与几何平均亚式期权定价模型 | 第29-37页 |
| 3.1 双向欧式期权定价 | 第30-31页 |
| 3.2 几何平均亚式期权定价 | 第31-33页 |
| 3.3 数值分析 | 第33-37页 |
| 第四章 数字幂型期权定价模型 | 第37-57页 |
| 4.1 基于连续扩散过程的数字幂型期权定价 | 第37-43页 |
| 4.1.1 数字幂型期权的定义和性质 | 第37-38页 |
| 4.1.2 基于连续扩散过程的数字幂型期权的定价 | 第38-41页 |
| 4.1.3 数值分析 | 第41-43页 |
| 4.2 基于跳扩散过程的数字幂型期权定价 | 第43-57页 |
| 4.2.1 风险中性测度变换 | 第43-47页 |
| 4.2.2 基于跳扩散过程的数字幂型期权定价 | 第47-50页 |
| 4.2.3 数值分析 | 第50-57页 |
| 第五章 基于跳扩散过程的交换期权定价模型 | 第57-69页 |
| 5.1 风险中性测度变换与计价单位转换 | 第57-61页 |
| 5.2 基于跳扩散过程的交换期权定价 | 第61-66页 |
| 5.2.1 以*()作为执行价格的期权定价 | 第62-64页 |
| 5.2.2 以()作为执行价格的期权定价 | 第64-66页 |
| 5.3 数值分析 | 第66-69页 |
| 第六章 基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价模型 | 第69-77页 |
| 6.1 数字幂交换期权定义与性质 | 第69-71页 |
| 6.2 基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价 | 第71-75页 |
| 6.3 数值分析 | 第75-77页 |
| 第七章 基于跳扩散过程的外汇期权定价模型 | 第77-87页 |
| 7.1 汇率模型介绍 | 第77-81页 |
| 7.2 基于跳扩散过程的外汇期权定价 | 第81-85页 |
| 7.2.1 以本币计值的1作为执行价格的欧式期权定价 | 第82-83页 |
| 7.2.2 以国内资产价格作为执行价格的交换期权定价 | 第83-85页 |
| 7.3 数值分析 | 第85-87页 |
| 7.3.1 期权价格分析 | 第85页 |
| 7.3.2 波动率微笑 | 第85-87页 |
| 结论与展望 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-95页 |
| 致谢 | 第95-97页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第97页 |