| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 引言 | 第8-14页 |
| 0.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 0.3 拟解决的问题、方法以及创新点 | 第12页 |
| 0.4 结构安排 | 第12-14页 |
| 第一章 预备知识 | 第14-26页 |
| 1.1 不确定变量 | 第14-16页 |
| 1.2 不确定过程 | 第16-18页 |
| 1.3 不确定微分方程 | 第18-22页 |
| 1.4 不确定金融 | 第22-26页 |
| 第二章 新不确定利率–股票价格模型下普通期权的的定价 | 第26-38页 |
| 2.1 欧式期权定价问题的研究 | 第26-31页 |
| 2.1.1 欧式看涨期权定价 | 第26-29页 |
| 2.1.2 欧式看跌期权定价 | 第29-31页 |
| 2.2 美式期权定价问题的研究 | 第31-38页 |
| 2.2.1 美式看涨期权定价 | 第31-34页 |
| 2.2.2 美式看跌期权定价 | 第34-38页 |
| 第三章 新不确定利率–股票价格模型下亚式期权的的定价 | 第38-48页 |
| 3.1 亚式看涨期权定价 | 第38-43页 |
| 3.2 亚式看跌期权定价 | 第43-48页 |
| 第四章 新不确定利率–股票价格模型下回望式期权的的定价 | 第48-60页 |
| 4.1 部分回望看涨期权定价 | 第48-51页 |
| 4.2 部分回望看跌期权定价 | 第51-53页 |
| 4.3 美式回望看涨期权定价 | 第53-55页 |
| 4.4 美式回望看跌期权定价 | 第55-60页 |
| 第五章 新不确定利率–股票价格模型下幂期权的的定价 | 第60-72页 |
| 5.1 非对称看涨幂期权定价 | 第60-63页 |
| 5.2 非对称看跌幂期权定价 | 第63-66页 |
| 5.3 对称看涨幂期权定价 | 第66-68页 |
| 5.4 对称看跌幂期权定价 | 第68-72页 |
| 第六章 新不确定利率–股票价格模型下锁定定的期权 | 第72-80页 |
| 6.1 看涨锁定期权定价 | 第72-75页 |
| 6.2 看跌锁定期权定价 | 第75-80页 |
| 第七章 新不确定利率–股票价格模型下障碍的期权 | 第80-96页 |
| 7.1 浮动障碍上升–敲入看涨期权定价 | 第80-84页 |
| 7.2 浮动障碍下降–敲入看跌期权定价 | 第84-88页 |
| 7.3 浮动障碍上升–敲出看跌期权定价 | 第88-91页 |
| 7.4 浮动障碍下降–敲出看涨期权定价 | 第91-96页 |
| 第八章 不确定理论框架下欧式期权的价格的敏感性分析 | 第96-100页 |
| 8.1 delta(？) | 第96-98页 |
| 8.2 vega(？) | 第98页 |
| 8.3 theta(？) | 第98-100页 |
| 总结与展望 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-110页 |
| 致谢 | 第110-112页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第112页 |
