| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 论文创新点与不足 | 第21-22页 |
| 1.4.1 论文创新点 | 第21页 |
| 1.4.2 论文不足之处 | 第21-22页 |
| 第2章 存货质押融资及其国内外发展现状 | 第22-33页 |
| 2.1 存货质押融资概述 | 第22-25页 |
| 2.1.1 存货质押融资的定义与特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 存货质押融资的业务类型 | 第23-24页 |
| 2.1.3 存货质押融资的业务流程 | 第24-25页 |
| 2.2 商业银行存货质押融资国内外发展概况 | 第25-33页 |
| 2.2.1 国外商业银行存货质押融资的发展 | 第25-29页 |
| 2.2.2 我国商业银行存货质押融资的发展 | 第29-33页 |
| 第3章 商业银行存货质押融资风险的识别 | 第33-42页 |
| 3.1 商业银行存货质押融资风险的定义 | 第33页 |
| 3.2 商业银行存货质押融资风险的识别 | 第33-42页 |
| 3.2.1 宏观与行业风险 | 第34-35页 |
| 3.2.2 供应链风险 | 第35-36页 |
| 3.2.3 信用风险 | 第36-37页 |
| 3.2.4 质押物风险 | 第37-39页 |
| 3.2.5 操作风险 | 第39-42页 |
| 第4章 商业银行存货质押融资风险的评估 | 第42-52页 |
| 4.1 构建存货质押融资风险评估指标体系 | 第42-45页 |
| 4.1.1 选取存货质押融资风险评估指标 | 第42页 |
| 4.1.2 构建存货质押融资风险指标体系 | 第42-45页 |
| 4.2 基于突变级数模型的存货质押融资风险评估 | 第45-52页 |
| 4.2.1 突变级数模型概述 | 第45-47页 |
| 4.2.2 突变级数理论在存货质押融资风险评估中的适用性 | 第47-48页 |
| 4.2.3 基于突变级数模型的存货质押融资风险评估步骤 | 第48-52页 |
| 第5章 商业银行存货质押融资风险的控制 | 第52-61页 |
| 5.1 存货质押融资日常运营风险控制 | 第52-58页 |
| 5.1.1 准入体系风险控制 | 第52-54页 |
| 5.1.2 合约设计风险控制 | 第54-56页 |
| 5.1.3 执行过程风险控制 | 第56-58页 |
| 5.2 存货质押融资风险战略控制措施 | 第58-61页 |
| 5.2.1 建立支持业务运营和风险管理的组织平台 | 第59页 |
| 5.2.2 设立有效的业务流程与制度 | 第59页 |
| 5.2.3 建立信息系统,完善信息沟通与共享机制 | 第59-60页 |
| 5.2.4 努力开发、探索业务风险控制技术 | 第60-61页 |
| 第6章 商业银行存货质押融资风险评估:案例研究——以H银行锰矿石存货质押融资案为例 | 第61-85页 |
| 6.1 案例基本情况 | 第61-62页 |
| 6.1.1 案例简介 | 第61-62页 |
| 6.1.2 借款企业基本信息 | 第62页 |
| 6.2 案例主要风险的识别与评估 | 第62-82页 |
| 6.2.1 构建风险评估指标体系 | 第62-65页 |
| 6.2.2 建立H银行存货质押融资风险评估属性递阶层次结构 | 第65-68页 |
| 6.2.3 确定各层次状态变量的突变级数模型类型 | 第68-69页 |
| 6.2.4 获取最底层控制变量的原始信息 | 第69-80页 |
| 6.2.5 计算突变隶属函数值,确定风险等级 | 第80-82页 |
| 6.3 案例风险的防范措施与建议 | 第82-85页 |
| 6.3.1 针对行业风险,区分行业,切实防范行业系统性风险 | 第82-83页 |
| 6.3.2 针对质押物风险,强化质量监管,关注价格波动 | 第83-84页 |
| 6.3.3 针对操作风险,加强流程管理,保证监管质量 | 第84页 |
| 6.3.4 其他风险防范措施 | 第84-85页 |
| 结论 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 附录A 商业银行存货质押融资风险指标重要性调查问卷 | 第91-93页 |
| 附录B 商业银行存货质押融资风险评估指标相关系数表 | 第93-99页 |
| 附录C 其他相关表格 | 第99-103页 |
| 致谢 | 第103页 |
