| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外文献述评 | 第12-16页 |
| 1.3 研究内容和研究思路 | 第16-18页 |
| 第2章 相关问题概述 | 第18-29页 |
| 2.1 统一授信模式下物流企业仓单质押融资业务 | 第18-19页 |
| 2.1.1 仓单质押融资简介 | 第18-19页 |
| 2.1.2 仓单质押融资业务优势 | 第19页 |
| 2.2 物流企业仓单质押融资风险分析 | 第19-21页 |
| 2.3 物流企业仓单质押质押率 | 第21-22页 |
| 2.3.1 仓单质押质押率概述 | 第21-22页 |
| 2.3.2 影响仓单质押质押率的因素分析 | 第22页 |
| 2.4 VaR方法 | 第22-29页 |
| 2.4.1 基本原理与假设条件 | 第22-23页 |
| 2.4.2 方法的优缺点 | 第23-25页 |
| 2.4.3 计算方法与选择 | 第25-26页 |
| 2.4.4 计算方法比较 | 第26-28页 |
| 2.4.5 VaR值检验 | 第28-29页 |
| 第3章 基于VaR方法的质押率模型的建立与求解 | 第29-40页 |
| 3.1 问题描述 | 第29页 |
| 3.2 条件假设与符号说明 | 第29-31页 |
| 3.2.1 条件假设 | 第29-30页 |
| 3.2.2 符号说明 | 第30-31页 |
| 3.3 质押率模型建立 | 第31-36页 |
| 3.3.1 传统方法的质押率模型的建立 | 第31-35页 |
| 3.3.2 采用VaR方法的质押率模型的建立 | 第35-36页 |
| 3.4 基于VaR方法的质押率模型求解步骤 | 第36-40页 |
| 3.4.1 VaR值计算 | 第36-38页 |
| 3.4.2 VaR值检验 | 第38页 |
| 3.4.3 质押率有效性检验 | 第38-40页 |
| 第4章 数值算例 | 第40-65页 |
| 4.1 算例数据选取及分析 | 第40-47页 |
| 4.1.1 数据选取及分析 | 第40-42页 |
| 4.1.2 铜价格的平稳性分析 | 第42-47页 |
| 4.2 VaR值计算结果检验及分析 | 第47-56页 |
| 4.2.1 回顾测试检验结果 | 第51-55页 |
| 4.2.2 回顾测试结果分析 | 第55-56页 |
| 4.3 基于VaR方法物流企业质押率计算与有效性分析 | 第56-61页 |
| 4.3.1 质押率计算 | 第56-57页 |
| 4.3.2 传统方法计算得到的质押率分析 | 第57-58页 |
| 4.3.3 风险率比较 | 第58-60页 |
| 4.3.4 效率损失率比较 | 第60-61页 |
| 4.4 算例结果分析 | 第61-65页 |
| 第5章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 5.1 主要结论 | 第65-66页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 作者简介 | 第74页 |