中国城镇居民家庭金融资产财富效应研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题依据 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 文献综述 | 第11-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-16页 |
1.2.3 国内研究现状的分析与总结 | 第16页 |
1.3 研究方案 | 第16-21页 |
1.3.1 研究思路与方法 | 第16-17页 |
1.3.2 研究内容与研究结构 | 第17-19页 |
1.3.3 研究特色与研究难点 | 第19-21页 |
第二章 财富效应的理论分析 | 第21-29页 |
2.1 财富效应的含义 | 第21页 |
2.2 消费函数理论的发展 | 第21-25页 |
2.2.1 绝对收入假说和相对收入假说 | 第22-23页 |
2.2.2 持久收入假说和生命周期假说 | 第23页 |
2.2.3 基于预期收入与不确定性分析的假说 | 第23-25页 |
2.3 金融资产财富效应的传导机制 | 第25-26页 |
2.4 金融资产财富效应的影响因素 | 第26页 |
2.5 金融资产财富效应的检验模型 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 城镇居民股票资产财富效应的研究 | 第29-41页 |
3.1 计量模型的建立 | 第29页 |
3.2 数据样本的说明 | 第29-31页 |
3.3 基本描述统计 | 第31-33页 |
3.3.1 城镇居民股票资产状况 | 第31页 |
3.3.2 A股账户开户情况 | 第31-33页 |
3.4 时间序列模型的实证分析 | 第33-37页 |
3.4.1 单位根检验 | 第33-34页 |
3.4.2 协整检验 | 第34-35页 |
3.4.3 格兰杰因果关系检验 | 第35页 |
3.4.4 建立误差修正模型(ECM) | 第35-37页 |
3.5 股票资产财富效应实证结果分析 | 第37-39页 |
3.5.1 股票收益不稳定 | 第37-38页 |
3.5.2 股票市场规模小 | 第38-39页 |
3.5.3 股市监管制度不健全 | 第39页 |
3.6 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 城镇居民银行储蓄资产财富效应研究 | 第41-52页 |
4.1 面板数据模型设定 | 第41-42页 |
4.1.1 面板数据模型 | 第41-42页 |
4.1.2 计量模型的建立 | 第42页 |
4.2 数据样本的说明 | 第42页 |
4.3 基本描述统计 | 第42-44页 |
4.4 面板数据模型的实证分析 | 第44-48页 |
4.4.1 单位根检验 | 第44-46页 |
4.4.2 协整检验 | 第46-47页 |
4.4.3 建立面板数据模型 | 第47-48页 |
4.5 银行储蓄资产财富效应实证结果分析 | 第48-51页 |
4.5.1 消费对收入存在过度依赖 | 第48-50页 |
4.5.2 储蓄资产增值性不强 | 第50页 |
4.5.3 存在预防性储蓄动机 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 结论与启示 | 第52-56页 |
5.1 结论 | 第52页 |
5.2 思考与建议 | 第52-54页 |
5.2.1 加强股票资产财富效应的建议 | 第52-53页 |
5.2.2 加强储蓄资产财富效应的建议 | 第53-54页 |
5.3 不足与展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
附录 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62页 |