| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第12页 |
| 1.3 研究方法、创新点与不足 | 第12-14页 |
| 2 相关研究文献述评 | 第14-20页 |
| 2.1 汇率风险的定义 | 第14-15页 |
| 2.2 汇率风险产生原因研究 | 第15页 |
| 2.3 汇率风险的影响研究 | 第15-17页 |
| 2.4 汇率风险的管理研究 | 第17-19页 |
| 2.5 简要的评述 | 第19-20页 |
| 3 新形势下我国商业银行汇率风险的影响因素 | 第20-35页 |
| 3.1 影响我国商业银行汇率风险的政策环境因素 | 第20-26页 |
| 3.1.1 人民币汇率改革特点及汇率走势分析 | 第20-22页 |
| 3.1.2 人民币汇率改革背景下的汇率风险表现分析 | 第22-26页 |
| 3.2 影响我国商业银行汇率风险的市场环境因素 | 第26-32页 |
| 3.2.1 银行国际化步伐加快 | 第26-27页 |
| 3.2.2 出口企业活力下降 | 第27-28页 |
| 3.2.3 中美利差收窄影响外汇存贷款 | 第28-31页 |
| 3.2.4 人民币国际化缓解货币错配效果有限 | 第31-32页 |
| 3.3 影响我国商业银行汇率风险的监管环境因素 | 第32-35页 |
| 4 我国商业银行汇率风险暴露的实证研究 | 第35-41页 |
| 4.1 样本选取及数据说明 | 第35-36页 |
| 4.1.1 变量设定及指标选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 样本区间及数据来源 | 第36页 |
| 4.2 计量模型的设定 | 第36-37页 |
| 4.3 模型估计结果及分析 | 第37-39页 |
| 4.4 面板残差的平稳性检验 | 第39-41页 |
| 5 我国商业银行汇率风险的传递机制研究 | 第41-47页 |
| 5.1 国际贸易传导路径 | 第41-42页 |
| 5.2 国际资本传导路径 | 第42-44页 |
| 5.3 利率传导路径 | 第44-46页 |
| 5.4 会计折算传导路径 | 第46-47页 |
| 6 新形势下我国商业银行汇率风险的防范机制 | 第47-61页 |
| 6.1 商业银行汇率风险的宏观防范机制 | 第47-56页 |
| 6.1.1 建立汇率风险的宏观审慎监管框架 | 第47-51页 |
| 6.1.2 建立汇率风险的市场约束机制 | 第51-54页 |
| 6.1.3 建立汇率风险的政策协调机制 | 第54-56页 |
| 6.2 商业银行汇率风险的微观防范机制 | 第56-61页 |
| 6.2.1 建立汇率风险的预警机制 | 第56-58页 |
| 6.2.2 建立汇率风险的控制机制 | 第58-59页 |
| 6.2.3 建立汇率风险的保险机制 | 第59-61页 |
| 7 总结与展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |