| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 理论价值与实践意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.5 研究创新与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 相关理论知识 | 第16-24页 |
| 2.1 量化交易的基础知识 | 第16-19页 |
| 2.1.1 量化交易的简介 | 第16页 |
| 2.1.2 量化交易与传统交易比较 | 第16-17页 |
| 2.1.3 量化交易的主要内容和方法 | 第17-19页 |
| 2.1.4 量化交易的主要步骤 | 第19页 |
| 2.2 股指期货的相关知识 | 第19-21页 |
| 2.2.1 股指期货简介 | 第19-20页 |
| 2.2.2 股指期货的基本交易制度 | 第20-21页 |
| 2.3 数据描述性分析 | 第21-22页 |
| 2.4 Hurst指数 | 第22-23页 |
| 2.4.1 Hurst指数简介 | 第22-23页 |
| 2.4.2 R/S方法计算Hurst指数 | 第23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 沪深300指数的基本统计特征 | 第24-30页 |
| 3.1 沪深300指数简介 | 第24-25页 |
| 3.2 沪深300指数的统计特征 | 第25-29页 |
| 3.2.1 数据选取和时段选择 | 第25页 |
| 3.2.2 沪深300指数的走势分析 | 第25-27页 |
| 3.2.3 沪深300指数的统计特征描述 | 第27-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 Hurst指数有效性分析 | 第30-36页 |
| 4.1 数据选取 | 第30页 |
| 4.2 Hurst指数分析 | 第30-35页 |
| 4.2.1 整体Hurst指数分析 | 第30-32页 |
| 4.2.2 局部Hurst指数分析 | 第32-33页 |
| 4.2.3 Hurst指数与沪深300指数趋势拐点的关系 | 第33-34页 |
| 4.2.4 移动Hurst指数 | 第34-35页 |
| 4.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 实证研究 | 第36-48页 |
| 5.1 数据选择 | 第36页 |
| 5.2 回溯测试 | 第36页 |
| 5.3 生命线择时策略 | 第36-41页 |
| 5.3.1 操作步骤 | 第37页 |
| 5.3.2 实证结果 | 第37-39页 |
| 5.3.3 测试 | 第39页 |
| 5.3.4 生命线模型的分析和反思 | 第39-41页 |
| 5.4 基于Hurst指数下的生命线择时模型 | 第41-46页 |
| 5.4.1 模型改进 | 第41-42页 |
| 5.4.2 基本交易策略 | 第42-43页 |
| 5.4.3 回溯步骤 | 第43页 |
| 5.4.4 实证结果 | 第43-44页 |
| 5.4.5 测试 | 第44页 |
| 5.4.6 修正模型与原模型对比 | 第44-46页 |
| 5.5 模型的风险与控制 | 第46-47页 |
| 5.6 本章小结 | 第47-48页 |
| 第6章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 6.1 本文的主要工作总结 | 第48-49页 |
| 6.2 未来工作展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |