证券组合理论在我国股票市场上的应用
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 证券组合理论概述 | 第9-10页 |
| 1.2 国内相关研究 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.4 本文研究方法 | 第12-13页 |
| 第2章 证券组合理论知识 | 第13-28页 |
| 2.1 马柯威茨均值方差模型 | 第13-14页 |
| 2.2 最优证券组合的选择 | 第14-23页 |
| 2.2.1 有效边界 | 第14-15页 |
| 2.2.2 效用函数的基本类型 | 第15-18页 |
| 2.2.3 期望效用函数无差异曲线 | 第18-19页 |
| 2.2.4 无差异曲线的类型 | 第19-21页 |
| 2.2.5 确定最优证券组合 | 第21-22页 |
| 2.2.6 单样本K-S检验的基本原理 | 第22-23页 |
| 2.3 股票周收益率的计算 | 第23-24页 |
| 2.3.1 单一证券的收益率 | 第23页 |
| 2.3.2 各只股票在样本时限内各自的周收益率 | 第23页 |
| 2.3.3 停盘因素的平滑处理 | 第23-24页 |
| 2.4 有效边界的求解 | 第24-28页 |
| 2.4.1 不允许卖空时有效边界的确定 | 第24-26页 |
| 2.4.2 允许卖空时有效边界的确定 | 第26-28页 |
| 第3章 实证分析 | 第28-47页 |
| 3.1 数据的选取 | 第28页 |
| 3.2 数据的分析 | 第28-29页 |
| 3.3 股票周收益率的正态分布检验 | 第29-34页 |
| 3.4 最优股票组合的确定 | 第34-47页 |
| 3.4.1 不允许卖空时最优股票组合的确定 | 第34-40页 |
| 3.4.2 允许卖空时最优股票组合的确定 | 第40-47页 |
| 第4章 结论 | 第47-50页 |
| 4.1 研究结果分析 | 第47-48页 |
| 4.1.1 允许卖空 | 第47页 |
| 4.1.2 不允许卖空 | 第47-48页 |
| 4.2 研究结论 | 第48-49页 |
| 4.3 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
