| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第7-9页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.2 研究的方法及思路 | 第7-8页 |
| 1.2.1 本文研究主要方法 | 第7-8页 |
| 1.2.2 本文的结构安排 | 第8页 |
| 1.3 创新与不足 | 第8-9页 |
| 第2章 文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第10-13页 |
| 第3章 债券积极投资策略 | 第13-17页 |
| 3.1 债券消极投资策略 | 第13页 |
| 3.2 债券积极投资策略 | 第13-17页 |
| 3.2.1 基于利率曲线预测的三种投资策略 | 第14-16页 |
| 3.2.2 基于市场不完全有效的套利策略 | 第16-17页 |
| 第4章 即期利率曲线的构建方法 | 第17-25页 |
| 4.1 息票剥离法 | 第18-19页 |
| 4.2 多项式样条法 | 第19-20页 |
| 4.3 指数样条法 | 第20-21页 |
| 4.4 静态Nelson-Siegel以及Svensson扩展模型 | 第21-22页 |
| 4.5 动态的Nelson-Siegel模型 | 第22-25页 |
| 第5章 静态Nelson-Siegel模型拟合的实证研究 | 第25-32页 |
| 5.1 样本数据的选取 | 第25-26页 |
| 5.2 静态Nelson-Siegel模型的拟合结果 | 第26-27页 |
| 5.3 即期利率曲线结构的主成分分析 | 第27-32页 |
| 5.3.1 主成分分析简介 | 第28-29页 |
| 5.3.2 主成分实证分析数据样本的选取 | 第29-32页 |
| 第6章 基于Nelson-Siegel模型积极投资策略的实证研究 | 第32-52页 |
| 6.1 基于静态模型β0、β4的投资策略研究 | 第32-34页 |
| 6.2 基于静态模型β1的投资策略的实证研究 | 第34-42页 |
| 6.2.1 基于静态模型β1骑乘策略的实证研究 | 第36-39页 |
| 6.2.2 基于静态模型β1多空投资策略的实证研究 | 第39-42页 |
| 6.3 基于静态模型β2积极投资策略的实证研究 | 第42-46页 |
| 6.4 基于动态Nelson-Siegel模型利率曲线预测的实证研究 | 第46-51页 |
| 6.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第7章 研究结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
