| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 研究内容与研究思路 | 第9-11页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第11-22页 |
| 2.1 股指期货的相关介绍 | 第11-14页 |
| 2.1.1 股票指数的定义 | 第11-14页 |
| 2.1.2 股指期货定义 | 第14页 |
| 2.2 股指期货的特征及优势 | 第14-16页 |
| 2.3 股指期货的功能 | 第16-18页 |
| 2.4 股指期货的诞生和发展 | 第18-20页 |
| 2.4.1 股指期货的诞生 | 第18-19页 |
| 2.4.2 股指期货的发展 | 第19-20页 |
| 2.5 世界上主要的股指期货 | 第20-21页 |
| 2.6 沪深300股指期货相关概念 | 第21-22页 |
| 第三章 文献综述 | 第22-32页 |
| 3.1 股指期货对现货市场影响文献综述 | 第22-26页 |
| 3.2 计算实验金融相关概念及文献综述 | 第26-32页 |
| 3.2.1 计算实验金融概念 | 第26页 |
| 3.2.2 计算实验金融发展历程及特点 | 第26-29页 |
| 3.2.3 计算实验金融研究现状及文献综述 | 第29-32页 |
| 第四章 计算实验金融平台设计 | 第32-37页 |
| 4.1 资产 | 第32-33页 |
| 4.2 市场设计 | 第33-34页 |
| 4.3 交易者 | 第34-35页 |
| 4.4 参数设计 | 第35-37页 |
| 第五章 实验设计和结果分析 | 第37-47页 |
| 5.1 实验目标 | 第37页 |
| 5.2 实验参数设置及结果分析 | 第37-38页 |
| 5.3 统计指标 | 第38页 |
| 5.3.1 泡沫衡量指标的建立及各个股票的泡沫程度 | 第38页 |
| 5.3.2 波动性指标的建立以及各个股票的波动性衡量 | 第38页 |
| 5.4 实验结果及分析 | 第38-47页 |
| 5.4.1 第一大组实验 | 第38-41页 |
| 5.4.2 第二大组实验 | 第41-42页 |
| 5.4.3 第三大组实验 | 第42-47页 |
| 第六章 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |