| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 引言 | 第5-9页 |
| 第一章 Copula函数理论 | 第9-19页 |
| 1.1 Copula函数简介 | 第9-11页 |
| 1.2 Pair-Copula和藤分解 | 第11-13页 |
| 1.2.1 Pair-Copula | 第11-12页 |
| 1.2.2 三种藤分解结构 | 第12-13页 |
| 1.3 边际分布及检验 | 第13-16页 |
| 1.3.1 边际分布模型 | 第13-15页 |
| 1.3.2 边际分布检验 | 第15-16页 |
| 1.4 Copula的参数估计及选择 | 第16页 |
| 1.5 Copula模型的构建步骤 | 第16-19页 |
| 第二章 VaR风险计量和投资组合模型 | 第19-23页 |
| 2.1 VaR和CVaR简介 | 第19页 |
| 2.2 Copula函数下计算VaR的MC法及其回测检验 | 第19-20页 |
| 2.3 投资组合模型 | 第20-23页 |
| 第三章 实证分析 | 第23-41页 |
| 3.1 数据来源与描述性统计 | 第23-27页 |
| 3.2 边际分布拟合及检验 | 第27-31页 |
| 3.3 Copula参数的估计 | 第31-34页 |
| 3.4 投资权重的确定和VaR的计算及检验 | 第34-39页 |
| 3.5 投资绩效分析 | 第39-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |