| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路与论文框架 | 第10-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 论文框架 | 第11-13页 |
| 1.3 论文章节安排 | 第13页 |
| 1.4 主要创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 流动性与金融系统稳定的界定与度量研究 | 第14-15页 |
| 2.2 关于流动性冲击金融中介机构稳定的动态效应研究 | 第15-16页 |
| 2.3 关于流动性冲击金融市场稳定的动态效应研究 | 第16-17页 |
| 第三章 流动性冲击金融系统稳定的动态效应内生成因分析 | 第17-21页 |
| 3.1 流动性冲击金融系统稳定的动态效应及其形成 | 第17页 |
| 3.2 基于流动性周期变动的动态效应内生成因分析 | 第17-19页 |
| 3.3 基于流动性状态转换的动态效应内生成因分析 | 第19-21页 |
| 第四章 流动性冲击金融系统稳定的动态效应传导渠道分析 | 第21-29页 |
| 4.1 资产价格渠道 | 第21-22页 |
| 4.1.1 实物资产价格渠道 | 第21页 |
| 4.1.2 金融资产价格渠道 | 第21-22页 |
| 4.2 资产负债表渠道 | 第22-25页 |
| 4.2.1 信用传染效应 | 第22页 |
| 4.2.2 杠杆顺周期效应 | 第22-24页 |
| 4.2.3 表外业务到期 | 第24-25页 |
| 4.3 国际传导渠道 | 第25-26页 |
| 4.3.1 国际热钱流动 | 第25页 |
| 4.3.2 季风效应 | 第25-26页 |
| 4.3.3 净传染效应 | 第26页 |
| 4.4 心理预期渠道 | 第26-29页 |
| 4.4.1 挤兑效应 | 第26-27页 |
| 4.4.2 羊群效应 | 第27-29页 |
| 第五章 流动性冲击金融系统稳定的动态效应模型构建及其实证分析 | 第29-55页 |
| 5.1 流动性冲击金融系统稳定的溢出效应 | 第29-37页 |
| 5.1.1 金融系统稳定度量指标构建及流动性度量指标选取 | 第29-32页 |
| 5.1.2 SVAR模型构建及实证分析 | 第32-37页 |
| 5.2 流动性冲击金融系统稳定的周期联动效应 | 第37-45页 |
| 5.2.1 谱分析方法介绍 | 第37-39页 |
| 5.2.2 流动性度量指标构建 | 第39-40页 |
| 5.2.3 流动性周期与金融周期的基本特征 | 第40-42页 |
| 5.2.4 流动性周期与金融周期的周期联动效应分析 | 第42-45页 |
| 5.3 流动性冲击金融系统稳定的乘数效应 | 第45-55页 |
| 5.3.1 流动性乘数模型构建 | 第46-49页 |
| 5.3.2 流动性冲击乘数效应模拟 | 第49页 |
| 5.3.3 存款准备金率对流动性冲击乘数效应的影响 | 第49-50页 |
| 5.3.4 违约概率对流动性冲击乘数效应的影响 | 第50-52页 |
| 5.3.5 存贷款利率对流动性冲击乘数效应的影响 | 第52-55页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第55-59页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 6.3 研究展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
