| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 主要内容与论文结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 模型原理 | 第14-30页 |
| 2.1 Copula理论基础 | 第14-23页 |
| 2.1.1 二元Copula函数 | 第15-18页 |
| 2.1.2 多元Copula函数 | 第18页 |
| 2.1.3 条件Copula函数 | 第18页 |
| 2.1.4 基于Copula函数的相关性测度 | 第18-23页 |
| 2.2 因子Copula模型原理 | 第23-26页 |
| 2.2.1 单因子Copula模型 | 第23-24页 |
| 2.2.2 多因子Copula模型 | 第24-26页 |
| 2.3 结构因子Copula模型原理 | 第26-28页 |
| 2.3.1 结构双因子Copula和结构三因子Copula模型 | 第27-28页 |
| 2.3.2 嵌套Copula模型 | 第28页 |
| 2.4 Copula模型的参数估计 | 第28-30页 |
| 第3章 我国大型上市公司股票收益关联性分析 | 第30-86页 |
| 3.1 数据选取与模型拟合 | 第30-56页 |
| 3.1.1 数据选取与处理 | 第30页 |
| 3.1.2 边缘分布模型拟合 | 第30-44页 |
| 3.1.3 单因子Coupla模型的拟合 | 第44-54页 |
| 3.1.4 嵌套Copula模型的拟合 | 第54-56页 |
| 3.2 基于单因子Coupla模型的股票收益关联性实证分析 | 第56-84页 |
| 3.3 本章小结 | 第84-86页 |
| 第4章 我国大型上市公司股票投资组合风险分析 | 第86-91页 |
| 4.1 VaR和ES的蒙特卡洛仿真计算方法 | 第86-88页 |
| 4.2 基于因子Copula模型的股票投资组合风险实证分析 | 第88-90页 |
| 4.3 本章小结 | 第90-91页 |
| 结论 | 第91-92页 |
| 参考文献 | 第92-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
