| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 实际意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第14页 |
| 1.3.3 研究成果述评 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容与思路 | 第15-18页 |
| 第2章 碳金融定价相关概念及理论 | 第18-28页 |
| 2.1 碳排放市场交易的相关概念及理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 排放权及交易的内涵 | 第18页 |
| 2.1.2 碳排放市场交易的规则 | 第18-20页 |
| 2.1.3 碳排放市场的交易形态及特点 | 第20页 |
| 2.2 碳金融衍生品及市场的发展 | 第20-22页 |
| 2.2.1 碳金融衍生品的种类及交易规则 | 第20-21页 |
| 2.2.2 全球主要碳金融衍生品市场的发展 | 第21-22页 |
| 2.3 欧盟后京都议定书时代碳排放定价机制建设的经验 | 第22-24页 |
| 2.4 碳金融衍生品定价理论 | 第24-27页 |
| 2.4.1 碳金融资产定价理论 | 第24-25页 |
| 2.4.2 无套利碳期货定价理论 | 第25页 |
| 2.4.3 便利收益的期权定价理论 | 第25-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 碳期货定价模型的建立 | 第28-36页 |
| 3.1 模型选取 | 第28-30页 |
| 3.1.1 便利收益持有成本期货定价模型选用理由 | 第28页 |
| 3.1.2 便利收益交换期权定价模型选取的理由 | 第28-29页 |
| 3.1.3 GBMP衍生模型选取的理由 | 第29-30页 |
| 3.2 建模步骤 | 第30页 |
| 3.3 模型建立 | 第30-34页 |
| 3.3.1 广义矩估计法简介 | 第30-31页 |
| 3.3.2 碳现货价格分布模型组的建立 | 第31-33页 |
| 3.3.3 便利收益理论值的计算 | 第33-34页 |
| 3.3.4 便利收益交换期权定价模型的建立 | 第34页 |
| 3.3.5 碳期货定价模型的建立 | 第34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 碳期货定价模型实证分析 | 第36-46页 |
| 4.1 变量选取及依据 | 第36-37页 |
| 4.2 对EUA现货及期货价格数据的统计检验 | 第37-40页 |
| 4.2.1 EUA现货价格和期货价格相关性的统计检验 | 第37页 |
| 4.2.2 EUA现货价格及对数收益率统计分析 | 第37-40页 |
| 4.2.3 EUA现货价格序列平稳性检验 | 第40页 |
| 4.3 对不连续EUA现货价格进行定价 | 第40-42页 |
| 4.3.1 EUA现货价格定价模型的构建 | 第40-42页 |
| 4.4 对EUA期货进行定价 | 第42-45页 |
| 4.4.1 EUA便利收益率的计算 | 第42-43页 |
| 4.4.2 EUA便利收益的交换期权定价 | 第43-44页 |
| 4.4.3 对EUA期货定价 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 欧盟碳交易定价机制发展经验对中国的启示 | 第46-50页 |
| 5.1 中国碳排放交易定价机制的现状及问题分析 | 第46-48页 |
| 5.1.1 中国碳排放交易定价机制的发展现状 | 第46-47页 |
| 5.1.2 中国碳排放交易定价机制中存在的问题及原因 | 第47-48页 |
| 5.2 欧盟经验对中国构建碳排放定价机制的启示 | 第48-49页 |
| 5.2.1 逐步建立统一的市场化碳排放交易平台 | 第48页 |
| 5.2.2 健全市场交易和监督机制刺激市场有效需求 | 第48-49页 |
| 5.2.3 从现货市场逐步过渡到衍生品市场 | 第49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
