投资者情绪对中小板IPO抑价的影响研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究动机 | 第9-12页 |
| ·概念的界定 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容、结构和技术路线 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究结构 | 第13-14页 |
| ·本文的技术路线 | 第14页 |
| ·研究的创新之处 | 第14-16页 |
| 2 IPO 抑价相关理论及文献综述 | 第16-24页 |
| ·国外关于IPO 抑价的研究综述 | 第16-21页 |
| ·基于信息不对称的IPO 抑价理论 | 第16-18页 |
| ·基于信息对称的IPO 抑价理论 | 第18-19页 |
| ·基于二级市场无效的IPO 抑价理论 | 第19-21页 |
| ·国内关于IPO 抑价的文献综述 | 第21-23页 |
| ·国外理论在我国的实证检验 | 第21页 |
| ·结合我国股票市场的特殊性进行研究 | 第21-22页 |
| ·关于中小板IPO 抑价的研究 | 第22-23页 |
| ·文献评述 | 第23-24页 |
| 3 行为金融学及投资者情绪 | 第24-30页 |
| ·行为金融学理论及其假设 | 第24-25页 |
| ·行为金融学理论 | 第24-25页 |
| ·行为金融学假设 | 第25页 |
| ·投资者情绪 | 第25-29页 |
| ·投资者情绪的表现 | 第25-27页 |
| ·投资者情绪的测量 | 第27-28页 |
| ·投资者情绪对风险资产定价的影响 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 4 指标的选取 | 第30-35页 |
| ·信息不对称理论的代理指标 | 第30-31页 |
| ·投资者情绪假说的代理指标 | 第31-33页 |
| ·其他可能影响中小板IPO 抑价的指标 | 第33-35页 |
| 5 投资者情绪对中小板 IPO 抑价影响的实证 | 第35-47页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·研究假设与模型设计 | 第35-38页 |
| ·研究假设 | 第36-37页 |
| ·模型设计 | 第37-38页 |
| ·样本的选择与描述性统计 | 第38-39页 |
| ·样本的选择 | 第38页 |
| ·样本的描述性统计 | 第38-39页 |
| ·实证检验 | 第39-44页 |
| ·信息不对称理论的实证检验 | 第40-42页 |
| ·投资者情绪对IPO 抑价影响的实证检验 | 第42-44页 |
| ·实证结果讨论 | 第44-47页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第47-51页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第48-50页 |
| ·加强投资者教育，完善盘中临时停盘政策 | 第48-49页 |
| ·降低新股申购资金的周转率 | 第49页 |
| ·完善信息披露制度，降低信息不对称程度 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
