基于状态转移的股指期货波动时变组合预测研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·股指期货波动预测研究必要性及综述 | 第12-15页 |
| ·股指期货波动预测研究的必要性 | 第12-13页 |
| ·股指期货波动预测研究综述 | 第13-15页 |
| ·本文所做主要工作 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 2 股指期货及波动基本理论 | 第17-24页 |
| ·股指期货的介绍 | 第17-20页 |
| ·股指期货的发展背景 | 第17-18页 |
| ·股指期货的市场功能 | 第18-19页 |
| ·股指期货的风险分析 | 第19-20页 |
| ·我国股指期货发展现状 | 第20-21页 |
| ·股指期货价格波动概念及特征 | 第21-24页 |
| ·股指期货价格波动的概念 | 第21页 |
| ·股指期货波动的效应分析 | 第21-22页 |
| ·股指期货波动的特征 | 第22-24页 |
| 3 描述股指期货波动的基本模型 | 第24-36页 |
| ·指数平滑类模型 | 第24-26页 |
| ·单指数平滑法 | 第24-25页 |
| ·二次曲线指数平滑法 | 第25页 |
| ·季节指数平滑法 | 第25-26页 |
| ·模型评价 | 第26页 |
| ·GARCH 类模型 | 第26-33页 |
| ·ARMA 模型 | 第26-30页 |
| ·ARCH 模型 | 第30-31页 |
| ·GARCH 模型 | 第31-32页 |
| ·模型的评价 | 第32-33页 |
| ·SV 模型 | 第33-36页 |
| ·SV 模型形式 | 第33-34页 |
| ·SV 模型的MCMC 方法分析 | 第34-35页 |
| ·模型评价 | 第35-36页 |
| 4 基于状态转移的时变组合预测方法 | 第36-42页 |
| ·时不变组合预测方法 | 第36页 |
| ·时变组合预测方法 | 第36-38页 |
| ·基于状态转移的时变权重组合预测方法 | 第38-39页 |
| ·模型参数估计 | 第39-42页 |
| 5 应用研究—以沪深300 股指期货波动预测为例 | 第42-49页 |
| ·数据的选取及基本思路 | 第42-44页 |
| ·数据的选取与描述 | 第42-44页 |
| ·应用研究的基本思路 | 第44页 |
| ·单项预测模型对沪深300 股指期货波动的预测 | 第44-46页 |
| ·GARCH 模型 | 第45页 |
| ·SV 模型 | 第45-46页 |
| ·线性回归模型 | 第46页 |
| ·基于状态转移的时变组合预测模型 | 第46-47页 |
| ·预测能力比较及应用结果分析 | 第47-49页 |
| 6 结论与展望 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·不足之处及进一步研究的方向 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附：读研期间科研成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
