| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 符号表 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状及存在的问题 | 第12-15页 |
| 1.2.1 Copula构造的研究现状及存在的问题 | 第12-13页 |
| 1.2.2 几何Copula的研究现状及存在的问题 | 第13-14页 |
| 1.2.3 条件copula的研究现状及存在的问题 | 第14页 |
| 1.2.4 时变几何copula的研究现状及存在的问题 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 Copula概念及其相关性质简介 | 第17-33页 |
| 2.1 引言 | 第17-18页 |
| 2.2 Copula分类 | 第18-24页 |
| 2.3 Copula随机数生成 | 第24-27页 |
| 2.4 相关性指标 | 第27-33页 |
| 第三章 Copula的加权几何平均 | 第33-47页 |
| 3.1 引言 | 第33-37页 |
| 3.2 CA copula与GB copula的加权几何平均 | 第37-39页 |
| 3.3 GB copula与NC copula的加权几何平均 | 第39-40页 |
| 3.4 阿基米德copula的加权几何平均 | 第40-43页 |
| 3.5 加权几何copula的封闭性 | 第43-44页 |
| 3.6 象限相依 | 第44-45页 |
| 3.7 尾部相依 | 第45页 |
| 3.8 本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 几何copula的估计与应用 | 第47-71页 |
| 4.1 引言 | 第47-48页 |
| 4.2 几何copula及其估计 | 第48-53页 |
| 4.2.1 参数估计 | 第50-52页 |
| 4.2.2 假设检验 | 第52-53页 |
| 4.3 模拟工作 | 第53-60页 |
| 4.3.1 随机数生成、散点图以及等高线图 | 第54-55页 |
| 4.3.2 几何copula参数估计的偏差及均方误差 | 第55-57页 |
| 4.3.3 统计量S_n的弃真错误与功效 | 第57-58页 |
| 4.3.4 Copula设定错误 | 第58-60页 |
| 4.4 实证分析 | 第60-66页 |
| 4.4.1 工人的赔偿金保险数据 | 第60-62页 |
| 4.4.2 比利时(BEF)和瑞典(SEK)对美元汇率数据 | 第62-66页 |
| 4.5 本章小结 | 第66-67页 |
| 4.6 附录 | 第67-71页 |
| 第五章 多元多参数条件copula的非参数估计 | 第71-89页 |
| 5.1 引言 | 第71-72页 |
| 5.2 条件copula的非参数估计方法 | 第72-74页 |
| 5.3 渐近理论 | 第74-75页 |
| 5.4 蒙特卡洛模拟 | 第75-78页 |
| 5.5 实例分析 | 第78-81页 |
| 5.6 本章小结 | 第81-83页 |
| 5.7 附录 | 第83-89页 |
| 第六章 时变几何copula在度量原油和天然气动态相依中的应用 | 第89-105页 |
| 6.1 引言 | 第89-90页 |
| 6.2 时变几何copula的动态设定 | 第90-95页 |
| 6.3 实证分析 | 第95-103页 |
| 6.3.1 WTI原油和NYH天然气 | 第95-103页 |
| 6.4 本章小结 | 第103-105页 |
| 致谢 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-115页 |
| 作者在攻读博士学位期间完成和发表的论文 | 第115页 |
