基于RAROC模型的中国商业银行贷款定价实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 RAROC贷款定价模型综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 经济资本综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 KMV模型综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第16-17页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第17-18页 |
| 2 传统的贷款定价方法 | 第18-21页 |
| 2.1 成本加成定价法 | 第18-19页 |
| 2.2 价格领导定价法 | 第19页 |
| 2.3 客户盈利分析定价法 | 第19-20页 |
| 2.4 期权定价法 | 第20-21页 |
| 3 RAROC贷款定价法 | 第21-33页 |
| 3.1 RAROC贷款定价理论 | 第21-22页 |
| 3.2 RAROC定价公式构成要素分析 | 第22-30页 |
| 3.2.1 预期损失 | 第22-25页 |
| 3.2.2 经济资本 | 第25-29页 |
| 3.2.3 资金成本与经营费用 | 第29-30页 |
| 3.2.4 目标RAROC | 第30页 |
| 3.3 RAROC定价公式的改进 | 第30-31页 |
| 3.4 RAROC贷款定价法的特征与可行性分析 | 第31-33页 |
| 3.4.1 RAROC贷款定价法的特征 | 第31-32页 |
| 3.4.2 RAROC贷款定价法的可行性分析 | 第32-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-41页 |
| 4.1 数据来源与样本选取 | 第33页 |
| 4.2 预期违约率与经济资本 | 第33-38页 |
| 4.2.1 输入参数估计 | 第33-36页 |
| 4.2.2 EDF与EC的求解 | 第36-38页 |
| 4.3 违约损失率 | 第38页 |
| 4.4 目标RAROC值 | 第38-39页 |
| 4.5 其他参数的估计与贷款定价 | 第39-41页 |
| 5 结论与政策建议 | 第41-44页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-44页 |
| 5.2.1 加强借款人信用风险的计量 | 第41-42页 |
| 5.2.2 完善数据库建设 | 第42页 |
| 5.2.3 加强经济资本管理 | 第42-43页 |
| 5.2.4 合理设置目标RAROC值 | 第43页 |
| 5.2.5 设置合理的再定价周期 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
