| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-22页 |
| 第一节 选题意义及背景 | 第10-12页 |
| 一、问题的提出 | 第10-12页 |
| 二、选题意义 | 第12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-19页 |
| 一、国外研究概述 | 第13-16页 |
| 二、国内研究概述 | 第16-18页 |
| 三、评述 | 第18-19页 |
| 第三节 研究方法和论文结构 | 第19-21页 |
| 一、研究思路与方法 | 第19-20页 |
| 二、论文结构 | 第20-21页 |
| 第四节 本文的贡献与不足 | 第21-22页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第22-34页 |
| 第一节 证券市场对宏观实体经济的传导机制 | 第22-24页 |
| 一、财富效应渠道 | 第22-23页 |
| 二、投资渠道 | 第23页 |
| 三、流动性渠道 | 第23页 |
| 四、信贷渠道 | 第23-24页 |
| 五、资源配置渠道 | 第24页 |
| 第二节 证券市场变量预测宏观经济的理论模型 | 第24-29页 |
| 一、股票变量预测的理论模型 | 第25-27页 |
| 二、利率期限结构预测的理论模型 | 第27-29页 |
| 第三节 证券市场中各变量的预测分析 | 第29-34页 |
| 一、股票价格 | 第29页 |
| 二、股票收益率 | 第29-30页 |
| 三、股票波动率 | 第30页 |
| 四、利率期限结构 | 第30-34页 |
| 第三章 研究设计 | 第34-39页 |
| 第一节 VAR模型简介 | 第34-36页 |
| 第二节 指标的选取和数据的来源 | 第36-39页 |
| 一、经济增长指标 | 第37页 |
| 二、通货膨胀指标 | 第37页 |
| 三、证券市场的预测指标 | 第37-39页 |
| 第四章 实证检验 | 第39-58页 |
| 第一节 证券市场隐含经济增长信息的实证检验 | 第39-49页 |
| 一、单位根检验 | 第39-40页 |
| 二、VAR模型和平稳性检验 | 第40-41页 |
| 三、脉冲响应函数 | 第41-44页 |
| 四、方差分解 | 第44-45页 |
| 五、单变量回归分析 | 第45-48页 |
| 六、小结 | 第48-49页 |
| 第二节 证券市场隐含通货膨胀信息的实证检验 | 第49-58页 |
| 一、单位根检验 | 第49页 |
| 二、VAR模型和平稳性检验 | 第49-51页 |
| 三、脉冲响应函数 | 第51-53页 |
| 四、方差分解 | 第53-54页 |
| 五、单变量回归分析 | 第54-56页 |
| 六、小结 | 第56-58页 |
| 第五章 总结与建议 | 第58-64页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第58-60页 |
| 第二节 政策建议 | 第60-64页 |
| 一、重视股票市场"量"的提高,更不能忽视股票市场"质"的改善 | 第61页 |
| 二、培育高质量机构投资者,引导理性投资,规范投资者行为 | 第61-62页 |
| 三、加快推进利率市场化改革,定期公布权威的利率期限结构 | 第62页 |
| 四、完善债券市场交易机制,建立统一的债券市场 | 第62-63页 |
| 五、完善具有前瞻性的经济先行指标,制定合理有效的货币政策 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
