中国股票市场交易持续期的分形分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-18页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-11页 |
| 一、选题背景 | 第8-11页 |
| 二、理论意义 | 第11页 |
| 三、现实意义 | 第11页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第11-15页 |
| 一、国外研究情况 | 第12-13页 |
| 二、国内研究情况 | 第13-15页 |
| 第三节 本文的结构和创新点 | 第15-18页 |
| 一、本文的结构 | 第15-17页 |
| 二、本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 分形理论相关知识 | 第18-32页 |
| 第一节 原始数据的选取及其基本统计特征分析 | 第18-23页 |
| 一、原始数据的选取 | 第18页 |
| 二、基本描述统计 | 第18-20页 |
| 三、日内效应 | 第20-22页 |
| 四、平稳性检验 | 第22-23页 |
| 第二节 分形时间序列的相关理论介绍 | 第23-32页 |
| 一、分形理论简介 | 第23-24页 |
| 二、分形维和分形时间序列 | 第24-26页 |
| 三、分形时间序列的分布 | 第26页 |
| 四、分形时间序列的平稳性 | 第26-27页 |
| 五、分形时间序列的自相似性 | 第27-29页 |
| 六、分形时间序列的长程相关性 | 第29-32页 |
| 第三章 交易持续期的单分形分析 | 第32-44页 |
| 第一节 单分形的概念 | 第32页 |
| 第二节 单分形分析方法 | 第32-36页 |
| 一、趋势消解分析法简介 | 第33-35页 |
| 二、Hurst指数的解释 | 第35-36页 |
| 第三节 交易持续期单分形特征的实证分析 | 第36-42页 |
| 一、趋势消解分析法 | 第36-40页 |
| 二、数据处理 | 第40-41页 |
| 三、Hurst指数与波动率之间的关系 | 第41-42页 |
| 第四节 总结与分析 | 第42-44页 |
| 第四章 交易持续期的多重分形分析 | 第44-60页 |
| 第一节 多重分形的概念 | 第44-45页 |
| 第二节 多重分形分析方法简介 | 第45-50页 |
| 一、多重分形趋势消解波动分析法 | 第45-46页 |
| 二、标度指数分析法 | 第46-47页 |
| 三、多重分形谱分析法 | 第47-48页 |
| 四、不同指数之间的关系 | 第48-50页 |
| 第三节 交易持续期序列多重分形的实证分析 | 第50-58页 |
| 一、多重分形趋势消解波动分析法 | 第50-54页 |
| 二、标度指数分析 | 第54-55页 |
| 三、多重分形谱分析 | 第55-58页 |
| 第四节 总结与分析 | 第58-60页 |
| 第五章 总结与展望 | 第60-67页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第60-63页 |
| 一、基本统计特征分析结论 | 第60页 |
| 二、单分形方法分析结论 | 第60-62页 |
| 三、多重分形方法分析结论 | 第62-63页 |
| 第二节 政策建议 | 第63-65页 |
| 第三节 本文的不足之处和尚待研究的问题 | 第65-67页 |
| 一、本文的不足之处 | 第65页 |
| 二、尚待研究的问题 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录:相关的程序 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
