| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 1. 前言 | 第11-24页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文结构 | 第13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-14页 |
| 1.5 文献综述 | 第14-24页 |
| 2. 经济金融理论 | 第24-33页 |
| 2.1 经济金融基础理论 | 第24-27页 |
| 2.1.1 无套利均衡原理 | 第24-25页 |
| 2.1.2 投资组合理论 | 第25-26页 |
| 2.1.3 预期理论 | 第26-27页 |
| 2.2 市场传染理论 | 第27-31页 |
| 2.2.1 信息约束下的投资者羊群效应 | 第27-29页 |
| 2.2.2 财富收入效应 | 第29-31页 |
| 2.3 经济一体化 | 第31-32页 |
| 2.4 经济金融理论分析结果 | 第32-33页 |
| 3. 高频数据模型理论和时变的Vine Copula模型理论 | 第33-50页 |
| 3.1 介绍 | 第33-34页 |
| 3.2 模型部分 | 第34-46页 |
| 3.2.1 对协方差矩阵Ht建模 | 第36-38页 |
| 3.2.2 对残差et建立时变Vine copula模型 | 第38-46页 |
| 3.3 参数估计 | 第46-50页 |
| 4. 实证部分 | 第50-71页 |
| 4.1 ARMA模型 | 第53-55页 |
| 4.2 HAR-type模型 | 第55-59页 |
| 4.3 对残差分布建立copula模型 | 第59-67页 |
| 4.4 模型检验 | 第67-68页 |
| 4.5 实证结果 | 第68-71页 |
| 5. 结论与展望 | 第71-73页 |
| 5.1 文章结论 | 第71-72页 |
| 5.2 研究展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 致谢 | 第78页 |