| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·信用价差的概念界定 | 第9页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究的内容和创新点 | 第11页 |
| ·研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-17页 |
| 第三章 企业债信用价差的一般分析 | 第17-26页 |
| ·企业债信用价差的计算 | 第17-20页 |
| ·结构模型理论 | 第17-19页 |
| ·简化模型 | 第19页 |
| ·混合模型 | 第19-20页 |
| ·银行间企业债信用价差与宏观经济走势关系概述 | 第20-26页 |
| ·我国银行间债券市场发展概述 | 第20-21页 |
| ·银行间企业债券的信用价差的概况 | 第21-22页 |
| ·经济走势与信用价差关系的概况 | 第22-26页 |
| 第四章 企业债信用价差总体指标的建立与基本统计分析 | 第26-29页 |
| ·数据的选取及组合 | 第26-27页 |
| ·不同债券组合信用价差的基本统计分析 | 第27-29页 |
| 第五章 基于信用价差的实证研究 | 第29-39页 |
| ·研究方法简述——VAR法 | 第29页 |
| ·指标的选取 | 第29-31页 |
| ·信用价差总体指标 | 第29-30页 |
| ·债券信用评级指标的选择 | 第30页 |
| ·宏观经济变量指标的选择 | 第30-31页 |
| ·样本数据的选择和处理 | 第31-32页 |
| ·数据选取 | 第31页 |
| ·数据处理 | 第31-32页 |
| ·模型的设定 | 第32页 |
| ·实证结果和分析 | 第32-35页 |
| ·脉冲响应及方差分解 | 第35-39页 |
| 第六章 结论与建议 | 第39-42页 |
| ·基本结论与说明 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-41页 |
| ·扩大市场的规模,丰富企业债券的品种 | 第40页 |
| ·健全信用评级制度 | 第40-41页 |
| ·关注企业债信用价差期限结构的信号功能 | 第41页 |
| ·本文不足之处 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46页 |