| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·本文主要研究内容及研究路径 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 VEC模型与Copula模型构建方法概述 | 第12-20页 |
| ·VAR及VEC模型的特点及构建方法 | 第12-13页 |
| ·基于VAR的建模步骤 | 第12-13页 |
| ·基于VEC的建模步骤 | 第13页 |
| ·Copula的基本知识及建模方法 | 第13-18页 |
| ·Copula函数的定义、性质及Sklar定理 | 第13-14页 |
| ·三种常用的二元阿基米德Copula函数及特征 | 第14-17页 |
| ·混合Copula函数 | 第17-18页 |
| ·Copula函数的构建方法 | 第18页 |
| ·混合Copula-VEC模型的优势及建模步骤 | 第18-19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 第三章 沪深股市价量的VEC模型的建立及检验 | 第20-28页 |
| ·样本及变量的选取及数据的预处理 | 第20-21页 |
| ·变量的平稳性检验和协整检验 | 第21-22页 |
| ·VEC模型的参数估计及检验 | 第22-25页 |
| ·脉冲响应分析 | 第25-26页 |
| ·方差分解 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第四章 沪深股市价量的边缘分布的非参数核密度估计 | 第28-34页 |
| ·沪深股市价量非参数核密度估计 | 第28-29页 |
| ·非参数核密度估计定义 | 第28-29页 |
| ·最优窗宽h的选取 | 第29页 |
| ·沪深股市价量边缘分布的非参数核密度估计 | 第29-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第五章 沪深股市的混合Copula-VEC模型的建立及检验 | 第34-40页 |
| ·模型的设定 | 第34-35页 |
| ·连接函数的选择、参数估计及检验 | 第35-38页 |
| ·模型的结合 | 第38页 |
| ·沪深股市价量模型的相关性测度 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第六章 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-46页 |