| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究的主要内容及逻辑思路 | 第17-19页 |
| ·论文的主要内容 | 第17页 |
| ·逻辑思路 | 第17-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-33页 |
| ·股指期货的定价 | 第19-23页 |
| ·股指期货价格发现 | 第23-25页 |
| ·股指期货的套利 | 第25-27页 |
| ·股指期货套期保值 | 第27-31页 |
| ·文献述评与研究启示 | 第31-33页 |
| 第3章 股指期货的价格特征与套利功能研究 | 第33-50页 |
| ·股指期货定价与套利 | 第33-37页 |
| ·股指期货定价模型与定价误差 | 第33-34页 |
| ·股指期货套利 | 第34-37页 |
| ·股指期货定价误差及影响定价误差幅度的因素 | 第37-46页 |
| ·股指期货的定价误差 | 第37-38页 |
| ·无套利区间的界定 | 第38-40页 |
| ·股指期货定价误差幅度的界定 | 第40-41页 |
| ·影响定价误差幅度因素的回归模型 | 第41页 |
| ·实证分析 | 第41-46页 |
| ·股指期货期现套利 | 第46-49页 |
| ·沪深300股指期货期现套利机制 | 第46-47页 |
| ·沪深300股指期货期现套利实证分析 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 沪深300股指期货价格发现功能与信息传递 | 第50-66页 |
| ·相关概念及模型简介 | 第50-56页 |
| ·股指期货的价格发现与信息传递 | 第50-51页 |
| ·本章研究方法与模型简介 | 第51-56页 |
| ·股指期货价格发现实证研究 | 第56-60页 |
| ·数据选取及数据统计特征 | 第56-57页 |
| ·协整关系检验与granger因果关系 | 第57-58页 |
| ·误差修正模型 | 第58-60页 |
| ·价格发现贡献度模型 | 第60页 |
| ·短期互动分析 | 第60-65页 |
| ·方差分解 | 第61-63页 |
| ·脉冲响应 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第5章 基于COPULA函数的股指期货与现货指数收益率相关特征研究 | 第66-85页 |
| ·Copula函数简介 | 第66-68页 |
| ·Copula理论发展概述 | 第66-67页 |
| ·二元Copula函数的定义与性质 | 第67-68页 |
| ·Copula函数与相关性度量 | 第68-77页 |
| ·相关文献研究 | 第68-70页 |
| ·基于Copula函数的相关性分析 | 第70页 |
| ·基于Copula函数的相关性指标 | 第70-72页 |
| ·常用二元Copula函数及其相关性分析 | 第72-77页 |
| ·基于Copula函数的沪深300股指期货与现货指数相关性分析 | 第77-84页 |
| ·实证数据选择及描述性统计 | 第77-79页 |
| ·边缘分布模型 | 第79-81页 |
| ·Copula模型参数估计及相关性分析 | 第81-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第6章 沪深300股指期货套期保值功能研究 | 第85-106页 |
| ·股指期货套期保值策略研究 | 第85-87页 |
| ·股指期货套期保值方法及策略 | 第85页 |
| ·股指期货套期保值基础理论 | 第85-87页 |
| ·基于VaR最小的套期保值模型 | 第87-97页 |
| ·VaR定义及估计方法 | 第87-90页 |
| ·基于VaR最小的套期保值模型推导 | 第90-93页 |
| ·基于CVaR最小的套期保值模型 | 第93-96页 |
| ·套期保值有效性检验 | 第96-97页 |
| ·基于沪深300股指期货实证研究 | 第97-104页 |
| ·数据选取及统计性描述 | 第97-98页 |
| ·基于VaR与CVaR的最优套期保值比例 | 第98-101页 |
| ·套期保值有效性检验 | 第101-102页 |
| ·累计收益率 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 总结与展望 | 第106-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 参考文献 | 第110-119页 |
| 攻读博士学位期间发表论文 | 第119页 |