| 致谢 | 第1-7页 |
| 中文摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景 | 第13-16页 |
| ·本文的研究内容及创新点 | 第16-19页 |
| 第2章 随机Ising模型及其应用 | 第19-27页 |
| ·Ising模型的起源和发展 | 第19-21页 |
| ·Ising模型的定义及特性 | 第21-23页 |
| ·随机Ising模型在金融市场中的应用 | 第23-27页 |
| 第3章 随机Ising金融模型中边界的作用 | 第27-47页 |
| ·引言 | 第27-28页 |
| ·含边界的二维随机Ising模型的描述 | 第28-29页 |
| ·金融模型及其边界条件 | 第29-34页 |
| ·不同边界条件下的金融模型的统计特性 | 第34-44页 |
| ·模型的统计特性 | 第34-38页 |
| ·绝对收益率序列的power-law分布及分形特性 | 第38-44页 |
| ·本章小结 | 第44-47页 |
| 第4章 从微观结构角度研究金融市场波动率 | 第47-55页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·金融模型的构建 | 第48-50页 |
| ·模型模拟的波动率和中国证券市场的实际数据的比较分析 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第5章 Sierpinski格点地毯上Ising系统金融价格的波动研究 | 第55-71页 |
| ·引言 | 第55-56页 |
| ·Sierpinski格点地毯上的Ising动力系统金融模型 | 第56-58页 |
| ·金融模型的模拟和统计分析 | 第58-62页 |
| ·实际股市数据和模拟数据的多重分形分析 | 第62-68页 |
| ·分析方法 | 第62-63页 |
| ·MF-DFA方法探讨波动特性 | 第63-68页 |
| ·EGARCH模型研究收益率序列的非对称性及杠杆效应 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第6章 应用Ising动力系统及平均场理论建立金融学模型 | 第71-85页 |
| ·引言 | 第71-72页 |
| ·金融模型的建立 | 第72-75页 |
| ·金融模型和中国股市收益率的统计特性分析 | 第75-78页 |
| ·收益率的统计特性 | 第75-77页 |
| ·绝对收益率的power-law分布 | 第77-78页 |
| ·金融模型模拟的收益率的分形分析 | 第78-83页 |
| ·收益率序列的长记忆性 | 第78-80页 |
| ·MF-DFA探讨多重分形的来源 | 第80-82页 |
| ·MF-DFA的相关结果 | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 第7章 结论与展望 | 第85-87页 |
| ·本文结论 | 第85-86页 |
| ·研究工作展望 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-94页 |
| 个人简介 | 第94-97页 |
| 学位论文数据集 | 第97页 |
