基于业务结构的我国证券公司风险研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-30页 |
| ·问题提出 | 第15-17页 |
| ·研究对象 | 第17-24页 |
| ·证券公司 | 第17-19页 |
| ·证券公司业务 | 第19-20页 |
| ·证券公司业务分类 | 第20-22页 |
| ·证券公司业务结构 | 第22-23页 |
| ·证券公司风险 | 第23页 |
| ·基于业务的证券公司风险 | 第23-24页 |
| ·研究思路和方法 | 第24-27页 |
| ·研究思路 | 第24-25页 |
| ·研究方法 | 第25-27页 |
| ·研究意义 | 第27-30页 |
| ·理论意义 | 第27页 |
| ·实践意义 | 第27-28页 |
| ·本文创新 | 第28-30页 |
| 2. 文献综述 | 第30-44页 |
| ·业务结构研究 | 第30-35页 |
| ·产品生命周期理论 | 第30-31页 |
| ·金融业务创新理论 | 第31-34页 |
| ·业务组合研究 | 第34-35页 |
| ·金融风险测度研究 | 第35-38页 |
| ·基于方差的风险测度研究 | 第35-36页 |
| ·基于VaR的风险测度研究 | 第36-37页 |
| ·金融风险的VaR研究 | 第37-38页 |
| ·证券公司业务结构的风险效应研究 | 第38-40页 |
| ·证券公司业务风险研究 | 第38-39页 |
| ·金融业务多元化的风险效应研究 | 第39-40页 |
| ·COPULA技术与金融风险整合研究 | 第40-44页 |
| ·Copula理论研究 | 第40-41页 |
| ·金融风险整合研究 | 第41-44页 |
| 3. 证券公司业务结构及其风险理论 | 第44-68页 |
| ·证券公司业务结构 | 第44-52页 |
| ·证券公司业务结构演变分析 | 第44-46页 |
| ·证券公司业务结构测度概述 | 第46-48页 |
| ·证券公司业务的收入结构 | 第48-49页 |
| ·证券公司业务的资产结构 | 第49-52页 |
| ·证券公司风险测度理论 | 第52-58页 |
| ·风险测度理论概述 | 第52-54页 |
| ·证券公司风险测度——方差与标准差 | 第54-55页 |
| ·证券公司风险测度——VaR | 第55-56页 |
| ·本文使用的两类风险测度的比较分析 | 第56-58页 |
| ·基于业务结构的证券公司风险研究必要性 | 第58-65页 |
| ·金融企业风险分类比较 | 第58-61页 |
| ·金融业务合作与核心业务风险 | 第61-62页 |
| ·“次贷危机”后证券公司风险反思 | 第62-65页 |
| ·业务结构视角下的证券公司风险研究 | 第65-68页 |
| ·研究概述 | 第65-66页 |
| ·研究思路与内容 | 第66-68页 |
| 4. 我国证券公司业务结构历史、现状与发展分析 | 第68-89页 |
| ·业务结构历史与现状 | 第68-78页 |
| ·我国证券公司业务演变 | 第68-70页 |
| ·业务结构现状 | 第70-77页 |
| ·证券公司业务结构变革因素分析 | 第77-78页 |
| ·证券公司业务发展环境分析 | 第78-85页 |
| ·证券业内的业务竞争 | 第78-80页 |
| ·其他机构业务竞争 | 第80-82页 |
| ·美国投资银行倒闭反思 | 第82-84页 |
| ·外部监管 | 第84-85页 |
| ·证券公司业务结构发展趋势分析 | 第85-89页 |
| ·业务创新 | 第85-87页 |
| ·风险管理 | 第87-89页 |
| 5. 证券公司业务结构与风险关系研究 | 第89-105页 |
| ·研究背景 | 第89-90页 |
| ·数据、变量与模型 | 第90-96页 |
| ·业务收入结构变量 | 第90-91页 |
| ·风险变量 | 第91-92页 |
| ·控制变量 | 第92-93页 |
| ·研究模型 | 第93-94页 |
| ·样本与数据 | 第94-96页 |
| ·实证结果 | 第96-104页 |
| ·证券公司传统业务比重与风险关系 | 第96-98页 |
| ·细分下的业务结构与风险关系对比 | 第98-101页 |
| ·证券公司资产规模的风险特征分析 | 第101-102页 |
| ·业务收入结构的风险特征差异分析 | 第102-104页 |
| ·结论与启示 | 第104-105页 |
| 6. 证券公司不同业务风险的整合研究 | 第105-120页 |
| ·研究背景 | 第105-107页 |
| ·金融业务风险整合模型 | 第107-110页 |
| ·Copula技术与金融业务风险整合 | 第107-108页 |
| ·业务收益率边际分布拟合 | 第108页 |
| ·Copula函数性质及其选择 | 第108-109页 |
| ·研究过程 | 第109-110页 |
| ·数据处理及统计 | 第110-115页 |
| ·基于资产的证券公司业务结构划分 | 第110-113页 |
| ·业务资产收益率计算 | 第113-114页 |
| ·数据来源及异常处理 | 第114-115页 |
| ·实证过程及结果 | 第115-118页 |
| ·边际分布的估计 | 第115-116页 |
| ·Copula函数选取 | 第116页 |
| ·业务组合收益模拟 | 第116-117页 |
| ·实证结果解释说明 | 第117-118页 |
| ·结论与启示 | 第118-120页 |
| 7. 考虑风险收益的证券公司最优业务资产配置研究 | 第120-132页 |
| ·研究背景 | 第120-121页 |
| ·研究模型 | 第121-124页 |
| ·业务资产权重与企业风险关系模型 | 第122-123页 |
| ·考虑风险收益的业务资产最优配置模型 | 第123页 |
| ·边际分布与Copula连接函数选择 | 第123-124页 |
| ·业务权重决定的证券公司VAR模拟 | 第124-127页 |
| ·不同Copula假设下的业务权重与VaR | 第124-125页 |
| ·不同假设下的业务权重与风险VaR关系对比 | 第125-127页 |
| ·考虑风险收益的业务资产最优配置模拟 | 第127-130页 |
| ·基于Copula的业务资产配置有效边界 | 第127-129页 |
| ·考虑收益和风险的业务资产最优权重模拟 | 第129-130页 |
| ·结论与启示 | 第130-132页 |
| 8. 结论及展望 | 第132-136页 |
| ·基本结论 | 第132-134页 |
| ·研究展望 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-147页 |
| 后记 | 第147-148页 |
| 致谢 | 第148-150页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第150页 |
