| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-19页 |
| 第1章 绪论 | 第19-24页 |
| 第2章 预备知识 | 第24-33页 |
| ·期权、布朗-分数布朗运动 | 第24-28页 |
| ·从属过程 | 第28-30页 |
| ·奇异扩散过程 | 第30-33页 |
| 第3章 一类混合布朗-分数布朗模型 | 第33-50页 |
| ·引言及主要结果 | 第33-34页 |
| ·欧式期权定价公式 | 第34-44页 |
| ·欧式期权定价的数值计算 | 第44-48页 |
| ·隐含波动率 | 第48-50页 |
| 第4章 一类带有交易成本的Merton模型 | 第50-57页 |
| ·引言及主要结果 | 第50页 |
| ·带有交易成本的欧式期权定价 | 第50-57页 |
| 第5章 一类CEV模型 | 第57-64页 |
| ·引言与主要结果 | 第57-58页 |
| ·欧式看涨期权定价 | 第58-60页 |
| ·期权的渐近定价公式 | 第60-64页 |
| 第6章 一类Merton随机利率模型 | 第64-73页 |
| ·引言及主要结果 | 第64页 |
| ·零息票债券的定价公式 | 第64-67页 |
| ·欧式期权定价公式 | 第67-72页 |
| ·期权定价的数值计算 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81页 |