| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第10-14页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·主要研究内容及结构安排 | 第14-15页 |
| ·研究特色与创新之处 | 第15-16页 |
| 2 期货市场与宏观经济关系的理论研究 | 第16-21页 |
| ·价格发现功能是商品期货指数与宏观经济关系的前提 | 第16页 |
| ·期货市场与宏观经济关系的制度经济学分析 | 第16-17页 |
| ·期货市场与宏观经济关系的理论模型分析 | 第17-19页 |
| ·期货价格与宏观经济变量的关系 | 第19-21页 |
| ·期货价格与国内生产总值的关系 | 第19-20页 |
| ·期货价格与 CPI 的关系 | 第20-21页 |
| 3 中美商品期货价格指数与宏观经济变量波动关系的实证研究 | 第21-41页 |
| ·指数介绍与数据选取及处理 | 第21-31页 |
| ·商品期货价格指数介绍 | 第21-28页 |
| ·宏观经济变量 | 第28-29页 |
| ·指数数据的选取及处理 | 第29-31页 |
| ·美国商品期货价格指数与美国 CPI 关系的实证研究 | 第31-35页 |
| ·变量序列的平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·变量序列的协整性检验 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·时差相关分析 | 第34-35页 |
| ·中国商品期货价格指数与中国 CPI 和 CI 的实证研究 | 第35-39页 |
| ·变量序列的平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·变量序列的协整性检验 | 第36-37页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·时差相关分析 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| ·中美商品期货价格指数编制原理的比较 | 第39页 |
| ·中美商品期货价格指数与宏观经济变量波动关系的比较 | 第39-41页 |
| 4 研究结论与政策建议 | 第41-46页 |
| ·研究结论 | 第41-42页 |
| ·政策建议 | 第42-44页 |
| ·本文不足之处与后续研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 在校期间发表的学术论文和研究成果 | 第50-51页 |
