摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 导论 | 第9-18页 |
·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
·选题背景 | 第9页 |
·研究意义 | 第9-10页 |
·国内外研究综述 | 第10-14页 |
·国外研究综述 | 第10-12页 |
·国内研究综述 | 第12-14页 |
·研究思路和全文分析结构 | 第14-16页 |
·研究思路 | 第14-15页 |
·全文分析结构 | 第15-16页 |
·研究方法和拟解决的主要问题 | 第16页 |
·研究方法 | 第16页 |
·拟解决的主要问题 | 第16页 |
·研究的创新和不足之处 | 第16-18页 |
·研究的创新 | 第16-17页 |
·不足之处 | 第17-18页 |
2 货币政策资产价格传导效应的理论研究 | 第18-30页 |
·基本概念界定 | 第18-19页 |
·资产及资产价格 | 第18页 |
·货币政策传导 | 第18-19页 |
·货币政策传统的传导理论 | 第19-21页 |
·利率传导理论 | 第19-20页 |
·信贷传导理论 | 第20页 |
·汇率传导理论 | 第20-21页 |
·货币政策的资产价格传导理论 | 第21-27页 |
·货币政策作用于资产价格的相关理论 | 第21-23页 |
·资产价格作用于经济产出的相关理论 | 第23-27页 |
·货币政策的资产价格传导效应的制约因素分析 | 第27-30页 |
·相应的制度条件 | 第27页 |
·货币政策自身时滞效应 | 第27-28页 |
·利率市场化程度以及货币市场和资本市场的一体化程度 | 第28页 |
·微观经济主体的心理预期 | 第28页 |
·流动性约束 | 第28-30页 |
3 中国货币政策资产价格传导效应的实证分析 | 第30-46页 |
·变量选择和数据处理 | 第30-32页 |
·变量选择 | 第30-31页 |
·数据处理 | 第31-32页 |
·中国货币政策作用于资产价格的实证分析 | 第32-37页 |
·ADF 稳定性检验 | 第32页 |
·Johansen 协整检验 | 第32-33页 |
·VAR 模型的建立及稳定性检验 | 第33-34页 |
·Granger 检验 | 第34页 |
·脉冲响应函数分析 | 第34-36页 |
·方差分解分析 | 第36-37页 |
·中国资产价格作用于消费和投资的实证分析 | 第37-41页 |
·ADF 稳定性检验 | 第37页 |
·Johansen 协整检验 | 第37-38页 |
·VAR 模型的建立及稳定性的检验 | 第38页 |
·基于 VAR 模型的 Granger 检验 | 第38-39页 |
·脉冲响应函数分析 | 第39-40页 |
·方差分解分析 | 第40-41页 |
·实证结论分析 | 第41-42页 |
·中国货币政策的资产价格传导第一阶段实证结论 | 第41页 |
·中国货币政策的资产价格传导第二阶段实证结论 | 第41-42页 |
·实证结论的原因分析 | 第42-46页 |
·中国货币政策股票价格传导效应不显著的原因分析 | 第42-43页 |
·中国货币政策房地产价格传导效应不显著的原因分析 | 第43-46页 |
4 结论与政策建议 | 第46-49页 |
·结论 | 第46页 |
·政策建议 | 第46-49页 |
·改善中国货币政策资产价格传导的相关环境 | 第46-47页 |
·加快中国利率市场化改革 | 第47页 |
·提高中国货币市场和资本市场的一体化程度 | 第47-48页 |
·扩大中国企业融资比例和融资途径 | 第48页 |
·加强信息披露,提升中国资本市场传导效率 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第54-55页 |