| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第9-10页 |
| ·经典的B-S期权定价模型 | 第10页 |
| ·B-S模型后期期权定价的发展 | 第10-11页 |
| ·国内期权定价模型研究进展 | 第11-13页 |
| ·主要工作和结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-30页 |
| ·基础知识 | 第15-17页 |
| ·期权的分类 | 第15页 |
| ·期权市场的历史和简介 | 第15-17页 |
| ·鞅理论 | 第17页 |
| ·G-布朗运动 | 第17-30页 |
| ·次线性期望 | 第17-19页 |
| ·G-期望 | 第19-22页 |
| ·G-正态分布 | 第22-25页 |
| ·G布朗运动 | 第25-30页 |
| 第三章 支付交易费的期权定价模型 | 第30-44页 |
| ·模型的基本假设 | 第30-31页 |
| ·模型的推导 | 第31-37页 |
| ·模型的求解与分析 | 第37-42页 |
| ·具有固定敲定价格的算术平均回望期权 | 第37-38页 |
| ·具有浮动敲定价格的算术平均回望期权 | 第38页 |
| ·具有固定敲定价格的几何平均回望期权 | 第38-40页 |
| ·具有浮动敲定价格的几何平均回望期权 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 G布朗运动环境下的障碍期权定价模型 | 第44-65页 |
| ·引言 | 第44页 |
| ·G布朗运动型Black-sholes期权定价模型 | 第44-48页 |
| ·G布朗运动环境下带有交易费的障碍期权定价模型 | 第48-56页 |
| ·G布朗运动环境下的障碍最大值期权的定价模型 | 第56-61页 |
| ·G布朗运动环境下两种资产的最大值期权定价模型 | 第56-59页 |
| ·G运动环境下多资产的最大值期权定价模型 | 第59-61页 |
| ·避险参数 | 第61-65页 |
| 第五章 总结与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 个人简介及攻读硕士学位期间论文成果 | 第71页 |