基于极值理论的黄金期货市场风险度量研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题提出 | 第11-12页 |
| ·研究方法及框架 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·论文框架 | 第12-14页 |
| ·研究创新点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-26页 |
| ·黄金期货相关研究综述 | 第15-20页 |
| ·国外相关研究 | 第15-18页 |
| ·国内相关研究 | 第18-20页 |
| ·风险度量方法研究综述 | 第20-24页 |
| ·国外相关研究 | 第21-23页 |
| ·国内相关研究 | 第23-24页 |
| ·文献评述 | 第24-26页 |
| 3 基于传统理论和极值理论的VaR模型构建 | 第26-39页 |
| ·VaR法的基本原理 | 第26-27页 |
| ·基于方差-协方差法的VaR模型 | 第27-29页 |
| ·基于GARCH族的VaR模型 | 第29-30页 |
| ·基于极值理论的VaR模型 | 第30-36页 |
| ·极值分布 | 第31-32页 |
| ·阈值模型 | 第32-33页 |
| ·闽值选取 | 第33-35页 |
| ·基于极值理论的VaR值计算 | 第35-36页 |
| ·基于GARCH-EVT的VaR模型 | 第36页 |
| ·模型回测检验 | 第36-39页 |
| 4 对上海黄金期货市场的实证研究 | 第39-56页 |
| ·数据的收集、整理及检验 | 第39-44页 |
| ·数据的收集和整理 | 第39-40页 |
| ·数据的正态性检验 | 第40-43页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·基于方差-协方差法的实证分析 | 第44-45页 |
| ·基于GARCH模型的实证分析 | 第45-48页 |
| ·ARCH效应检验 | 第45-46页 |
| ·GARCH模型的选取和估计 | 第46-47页 |
| ·基于GARCH模型的VaR值计算 | 第47-48页 |
| ·基于极值理论的实证分析 | 第48-49页 |
| ·基于GARCH-EVT模型的实证分析 | 第49-52页 |
| ·模型检验结果及对比 | 第52-56页 |
| ·失败率回测检验结果 | 第53-54页 |
| ·Kupiec似然比检验结果 | 第54-56页 |
| 5 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·主要结论 | 第56-57页 |
| ·研究不足与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |
