非线性框架下指数期货套利策略研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路和框架 | 第11-13页 |
| ·重点和创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-22页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-20页 |
| ·股指期货市场的非线性特征 | 第14-15页 |
| ·非线性研究方法 | 第15-17页 |
| ·指数跟踪 | 第17-18页 |
| ·股指期货套利 | 第18-20页 |
| ·研究评述 | 第20-22页 |
| 3 支持向量机等相关理论 | 第22-32页 |
| ·非线性理论 | 第22-23页 |
| ·套利与量化投资 | 第23-25页 |
| ·支持向量机 | 第25-29页 |
| ·最优超平面 | 第26-27页 |
| ·核方法 | 第27-28页 |
| ·核函数的类型 | 第28-29页 |
| ·遗传算法 | 第29-32页 |
| 4 理论分析与实证方法 | 第32-36页 |
| ·股指的复制技术 | 第32-33页 |
| ·支持回归机 | 第33-36页 |
| 5 实证研究 | 第36-57页 |
| ·指数复制 | 第36-49页 |
| ·数据描述 | 第36-37页 |
| ·参数说明与约束条件 | 第37-38页 |
| ·目标函数 | 第38-40页 |
| ·传统的二次规划模型 | 第40-43页 |
| ·非线性遗传算法和SVM模型 | 第43-49页 |
| ·股指期现基差预测模型 | 第49-57页 |
| ·数据描述 | 第50-51页 |
| ·建立模型 | 第51-52页 |
| ·数据处理 | 第52-53页 |
| ·实证结果 | 第53-57页 |
| 6 研究结论 | 第57-60页 |
| ·实证总结 | 第57-58页 |
| ·研究的不足与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
