| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-24页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·信用风险相关理论研究综述 | 第12-18页 |
| ·信用风险的概念 | 第12-13页 |
| ·信用风险的传染路径 | 第13-14页 |
| ·信用风险的量化理论 | 第14-18页 |
| ·违约相依的信用风险传染研究综述 | 第18-22页 |
| ·相依性的度量方法 | 第19页 |
| ·植入相依结构的信用风险传染理论模型 | 第19-20页 |
| ·基于违约相依的信用风险传染的衡量指标及影响因素 | 第20-21页 |
| ·国内基于违约相依的信用风险传染相关研究 | 第21-22页 |
| ·本文研究内容和创新点 | 第22-24页 |
| 2 担保违约事件数据和统计分析 | 第24-30页 |
| ·数据来源 | 第24页 |
| ·描述性统计分析 | 第24-30页 |
| 3 被担保方违约对上市公司的影响——事件分析法 | 第30-44页 |
| ·事件分析法(Event Studies)简介 | 第31-32页 |
| ·事件分析法的主要步骤 | 第32-35页 |
| ·定义事件 | 第32页 |
| ·选择事件窗口 | 第32页 |
| ·计算正常收益率 | 第32-33页 |
| ·计算超额收益率和累计超额收益率 | 第33-34页 |
| ·假设检验 | 第34页 |
| ·实证结果分析 | 第34-35页 |
| ·事件分析结果 | 第35-42页 |
| ·总样本超额收益率与累计超额收益率分析 | 第35-37页 |
| ·国有企业和民营企业子样本超额收益率和累计超额收益率分析 | 第37-42页 |
| ·不同分类子样本累计超额收益率分布差异分析 | 第42-44页 |
| 4 基于违约相关的信用风险传染影响因素研究 | 第44-58页 |
| ·理论模型 | 第44-49页 |
| ·模型假设 | 第44-45页 |
| ·数值模拟 | 第45-49页 |
| ·实证模型 | 第49-51页 |
| ·回归结果 | 第51-57页 |
| ·整体样本回归结果 | 第51-52页 |
| ·民营企业和国有企业子样本回归结果 | 第52-57页 |
| ·回归结果分析 | 第57-58页 |
| 5 结论与建议 | 第58-60页 |
| ·主要结论 | 第58页 |
| ·政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录Ⅰ 理论模型数值模拟MATLAB代码(担保比例) | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |