| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| ·最优化方法的发展 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-22页 |
| ·论文主要内容及结构安排 | 第22-24页 |
| 第二章 预备知识 | 第24-31页 |
| ·基本参量、定义介绍 | 第24-26页 |
| ·基本性质 | 第26-27页 |
| ·交易成本函数介绍 | 第27-29页 |
| ·融券 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 三个指标介绍 | 第31-37页 |
| ·新的证券选择指标 | 第31-33页 |
| ·建立指标：剩余收益方差比β | 第31-32页 |
| ·实例分析 | 第32-33页 |
| ·新的风险度量指标 | 第33-34页 |
| ·新的投资模型评价指标 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 优化算法在不允许卖空情况下的投资组合模型中的应用 | 第37-51页 |
| ·旋转算法在投资组合模型中的应用 | 第37-45页 |
| ·旋转算法 | 第37页 |
| ·基于线性交易成本函数的投资组合模型 | 第37-38页 |
| ·模型求解 | 第38-40页 |
| ·实例分析 | 第40-44页 |
| ·模型对比 | 第44-45页 |
| ·粒子群算法在投资组合模型中的应用 | 第45-49页 |
| ·粒子群算法 | 第45-47页 |
| ·基于分段线性交易成本函数的投资组合模型 | 第47-48页 |
| ·模型求解 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 优化算法在允许卖空情况下的投资组合模型中的应用 | 第51-68页 |
| ·一个新的修正后的混合型共轭梯度法在投资组合模型中的应用 | 第51-64页 |
| ·一个新的混合型共轭梯度法 | 第51-52页 |
| ·算法5.1(a)的充分下降性 | 第52-53页 |
| ·算法5.1(a)的全局收敛性 | 第53-57页 |
| ·对β_k~(DY&N)共轭梯度法的修正 | 第57-58页 |
| ·算法5.1(b)的下降性和全局收敛性 | 第58-61页 |
| ·数值检验 | 第61-63页 |
| ·基于U型交易成本函数和卖空情况下的均值-方差模型 | 第63-64页 |
| ·非光滑无约束算法在投资组合模型中的应用 | 第64-67页 |
| ·非光滑无约束算法 | 第64-66页 |
| ·基于V型交易成本函数和卖空情况下的均值-方差模型 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 结论与展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 附录1 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第78页 |
