基于多分辨率小波的中国期货市场与股票市场的相关性研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-7页
目录	第7-9页
第一章 导论	第9-12页
·研究意义	第9-10页
·研究方法与内容安排	第10页
·本文的创新	第10-12页
第二章 文献综述	第12-20页
·理论基础综述	第12-15页
·有效市场理论	第12-13页
·本文理论基础	第13-15页
·国外文献综述	第15-17页
·国内文献综述	第17-20页
第三章 研究方法与模型	第20-25页
·小波分析	第20-22页
·小波的定义	第20-21页
·小波在经济研究中的应用	第21-22页
·基于多分辨率小波的时间序列分解模型	第22-25页
·多分辨率小波	第22-24页
·时间序列分解模型	第24-25页
第四章 期货市场与股票市场的相关性分析	第25-50页
·数据来源及处理	第25-28页
·期货市场数据	第25-28页
·股票市场数据	第28页
·长期趋势分析	第28-37页
·收盘价长期趋势分析	第30-33页
·成交量长期趋势分析	第33-36页
·初步分析：对长期趋势与原始数据的分析	第36-37页
·四种不同周期的相关性分析	第37-50页
·收盘价相关性分析	第38-43页
·成交量相关性分析	第43-48页
·相关性的量化结果	第48-50页
结论及政策建议	第50-52页
参考文献	第52-56页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第56-57页
致谢	第57-58页
附件	第58页