估测中国市场风险溢价的方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·市场风险溢价影响因素的研究 | 第13-14页 |
| ·关于无风险收益率的研究 | 第14-15页 |
| ·估测市场风险溢价的方法研究 | 第15-19页 |
| ·相关研究评述 | 第19页 |
| ·研究方法和内容 | 第19-22页 |
| 第二章 市场风险溢价及其影响因素 | 第22-35页 |
| ·市场风险溢价与系统风险 | 第22-28页 |
| ·市场风险溢价的概念辨析 | 第22-23页 |
| ·风险与系统风险的概念辨析及分类 | 第23-27页 |
| ·市场风险溢价与系统风险的关系 | 第27-28页 |
| ·市场风险溢价影响因素的分析 | 第28-33页 |
| ·影响市场风险溢价的主要因素 | 第28-30页 |
| ·通货膨胀率对市场风险溢价的影响 | 第30-33页 |
| ·经济周期性波动对市场风险溢价的影响 | 第33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第三章 我国无风险收益率的确定 | 第35-51页 |
| ·无风险收益率的内涵及特征 | 第35-36页 |
| ·我国使用无风险收益率现状的研究 | 第36-45页 |
| ·理论研究使用无风险收益率的统计 | 第36-38页 |
| ·实际操作使用无风险收益率的调查 | 第38-39页 |
| ·可供选择的无风险资产的分析 | 第39-45页 |
| ·我国无风险收益率的确定过程 | 第45-50页 |
| ·金融资产的选择 | 第45-47页 |
| ·无风险收益率的计算 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第四章 估测市场风险溢价的方法研究 | 第51-69页 |
| ·估测市场风险溢价方法的对比研究 | 第51-58页 |
| ·基于历史性方法和前瞻性方法的研究 | 第51-54页 |
| ·基于问卷调查法和横向调整法的研究 | 第54-57页 |
| ·四种方法的比较分析 | 第57-58页 |
| ·适合我国估测方法的选择 | 第58-60页 |
| ·估测方法的改进及逻辑步骤的提出 | 第60-68页 |
| ·历史性方法的改进及其逻辑步骤 | 第61-64页 |
| ·前瞻性方法的改进及其逻辑步骤 | 第64-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第五章 估测我国市场风险溢价的水平 | 第69-79页 |
| ·基于改进的历史性方法估测中国 MRP | 第69-72页 |
| ·市场组合的选择 | 第69-70页 |
| ·估测时段的选取 | 第70-71页 |
| ·计算过程及结果 | 第71-72页 |
| ·基于改进的前瞻性方法估测中国 MRP | 第72-76页 |
| ·市场组合的选择 | 第72页 |
| ·计算过程及结果 | 第72-75页 |
| ·敏感性分析 | 第75-76页 |
| ·两种方法应用过程的比较 | 第76-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 结论 | 第79-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 附录 1 访谈提纲 | 第86-87页 |
| 附录 2 我国国债市场的发展历程 | 第87-89页 |
| 附录 3 查询上证综指收益率的方法 | 第89-92页 |
| 附录 4 股票价格及现金红利的数据 | 第92-96页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 附件 | 第98页 |
