| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究动态 | 第9-13页 |
| ·国外研究基础 | 第9-11页 |
| ·国内研究基础 | 第11-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| ·本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 2 理论基础和研究假设的提出 | 第15-20页 |
| ·理论基础 | 第15-18页 |
| ·有效市场假说 | 第15-16页 |
| ·协同市场假说 | 第16-17页 |
| ·行为金融理论 | 第17-18页 |
| ·研究假设的提出 | 第18-20页 |
| 3 行业板块间动态关联性的因果检验 | 第20-29页 |
| ·数据的选取和处理 | 第20页 |
| ·行业板块间动态关联性的GRANGER-因果检验 | 第20-29页 |
| ·动态关联模型与Granger因果检验 | 第22-23页 |
| ·不同子样本期内的行业板块指数间Granger因果关系分析 | 第23-29页 |
| 4 行业板块间收益率波动的动态关联性分析——BEKK模型的实证分析 | 第29-39页 |
| ·BEKK模型的基本介绍 | 第29-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-32页 |
| ·行业板块指数收益率间动态关联性检验 | 第32-39页 |
| 5 行业板块间动态关联性的经济因素解释 | 第39-54页 |
| ·经济因素的选取 | 第39-40页 |
| ·行业板块间动态关联性的经济因素解释实证分析 | 第40-54页 |
| 6 结论建议与研究展望 | 第54-59页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| ·研究展望 | 第57-59页 |
| ·本文的不足 | 第57页 |
| ·进一步研究的建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |