| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究内容与论文章节结构及创新点 | 第13-15页 |
| 2 可转换债券介绍 | 第15-26页 |
| ·关于可转换债券的定义及其性质 | 第15-16页 |
| ·可转换债券的组成元素 | 第16-20页 |
| ·以美国、欧洲和日本为代表的可转换债券市场概况及规模 | 第20-23页 |
| ·国内可转换债券市场形成历史及其规模 | 第23-26页 |
| 3 可转换债券成熟定价方法及本文提出的方法 | 第26-45页 |
| ·可转换债券定价的数学理论基础-布朗运动和伊藤过程 | 第26-27页 |
| ·学术界公认的可转债定价方法 | 第27-31页 |
| ·我国可转换债券的特征 | 第31-33页 |
| ·本文提出的关于我国可转换债券的定价方法 | 第33-36页 |
| ·对方法的改进 | 第36-45页 |
| 4 以中国银行可转换债券为例的实证研究 | 第45-53页 |
| ·模型介绍 | 第45-46页 |
| ·数据的选取 | 第46-47页 |
| ·模型构造 | 第47-48页 |
| ·实证结果 | 第48-53页 |
| 5 总结 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |