| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 DCC-MVGARCH模型的研究背景 | 第7-14页 |
| ·单变量GARCH模型的发展 | 第7-8页 |
| ·多变量GARCH模型的发展和研究现状 | 第8-10页 |
| ·多变量GARCH模型的发展 | 第8-9页 |
| ·多变量GARCH模型的研究现状 | 第9-10页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的提出 | 第10-11页 |
| ·论文的研究目的和研究框架 | 第11-14页 |
| ·研究目的 | 第11-13页 |
| ·论文研究框架 | 第13-14页 |
| 第2章 几种常用多变量GARCH模型的概述 | 第14-20页 |
| ·VECH模型 | 第14-15页 |
| ·对角VECH模型 | 第15-16页 |
| ·BEKK模型 | 第16页 |
| ·常相关多元GARCH模型(CCC-MVGARCH) | 第16-20页 |
| ·CCC-MVGARCH模型流程图 | 第18页 |
| ·CCC-MVGARCH模型的主要MATLAB程序 | 第18-20页 |
| 第3章 DCC-MVGARCH模型研究 | 第20-29页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的产生背景和概念 | 第20-21页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的产生背景 | 第20-21页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的概念 | 第21页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的原理 | 第21-26页 |
| ·DCC-MVGARCH模型及参数估计 | 第21-24页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的几个特性 | 第24-26页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的算法和MATLAB程序 | 第26-27页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的算法流程图 | 第26页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的主要MATLAB程序 | 第26-27页 |
| ·动态相关系数(DCC)的假设检验 | 第27-29页 |
| 第4章 DCC-MVGARCH模型在金融市场中的实证分析 | 第29-50页 |
| ·DCC-MVGARCH模型在金融市场中的应用 | 第29-30页 |
| ·多个地区股票市场收益率波动相关性实证研究 | 第30-45页 |
| ·同一地区不同股票市场间的动态相关性研究 | 第45-50页 |
| ·DCC-MVGARCH模型在沪市中的动态相关性研究 | 第45-46页 |
| ·CCC和DCC系数在VaR计算中的应用及比较 | 第46-49页 |
| ·实证分析结论 | 第49-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·论文总结 | 第50页 |
| ·论文特色 | 第50-51页 |
| ·未来研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录:相关源程序(一部分) | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在校期间发表论文情况 | 第61页 |
