| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·期权的基础知识 | 第8-15页 |
| ·亚式期权的发展 | 第15-17页 |
| ·本文的结构 | 第17-19页 |
| 2 平均周期是随机情况下的亚式期权的定价 | 第19-27页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·连续情况下期权的定价 | 第19-23页 |
| ·离散情况下期权的定价 | 第23-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3 具有固定执行价格的亚式期权的定价 | 第27-33页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·连续情况下期权的价格 | 第27-31页 |
| ·离散情况下期权的价格 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 4 具有浮动执行价格的亚式期权的定价 | 第33-39页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·具有浮动执行价格的期权的定价 | 第33-35页 |
| ·改进的线性近似 | 第35-36页 |
| ·二阶近似 | 第36-37页 |
| ·期权价格的二次近似值与实际值的比较 | 第37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| 5 全文总结与展望 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 附 录 | 第46-49页 |